Сравнение AMEG.L с BNKE.L
AMEG.L (Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D)) and BNKE.L (Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc) are both exchange-traded funds - AMEG.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while BNKE.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, AMEG.L returned 12.91%/yr vs 46.04%/yr for BNKE.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. AMEG.L charges 0.16%/yr vs 0.30%/yr for BNKE.L.
Доходность
Сравнение доходности AMEG.L и BNKE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AMEG.L торгуется в GBp, в то время как BNKE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNKE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AMEG.L показывает доходность 15.84%, что значительно выше, чем у BNKE.L с доходностью 4.63%.
AMEG.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 3.32%
- С начала года
- 15.84%
- 6 месяцев
- 16.20%
- 1 год
- 34.85%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNKE.L
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 6.68%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 11.03%
- 1 год
- 45.15%
- 3 года*
- 46.04%
- 5 лет*
- 29.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMEG.L и BNKE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMEG.L Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) | 15.84% | 19.33% | 6.23% | -5.48% | -1.10% |
BNKE.L Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc | 4.63% | 99.94% | 25.19% | 27.75% | 15.81% |
Correlation
The correlation between AMEG.L and BNKE.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMEG.L vs. BNKE.L — Ранг доходности на риск
AMEG.L
BNKE.L
Сравнение AMEG.L c BNKE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (AMEG.L) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMEG.L | BNKE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.32 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 2.70 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.17 | 8.72 | +2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMEG.L | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 1.93 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.75 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок AMEG.L и BNKE.L
Максимальная просадка AMEG.L за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки BNKE.L в -48.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEG.L и BNKE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMEG.L | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -48.52% | +30.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -16.66% | +6.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.35% | -18.40% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -1.62% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -10.40% | +3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 5.17% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMEG.L и BNKE.L
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (AMEG.L) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) имеют волатильность 6.11% и 6.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMEG.L | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 6.10% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 18.62% | -5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 23.28% | -7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 25.45% | -9.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 29.62% | -13.97% |
Сравнение комиссий AMEG.L и BNKE.L
AMEG.L берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии BNKE.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMEG.L и BNKE.L
Дивидендная доходность AMEG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, тогда как BNKE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMEG.L Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) | 1.72% | 1.99% | 2.06% | 2.38% | 1.29% |
BNKE.L Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMEG.L and BNKE.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMEG.L is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMEG.L is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.30% for BNKE.L.
AMEG.L is categorized as Emerging Markets Equities, while BNKE.L is Financials Equities. AMEG.L tracks MSCI EM NR USD, while BNKE.L tracks MSCI World/Financials NR USD. Their fees differ too: 0.16% for AMEG.L and 0.30% for BNKE.L.
Подберите оптимальное распределение для AMEG.L и BNKE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор