PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMECX с JEPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMECX с JEPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).

AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности AMECX и JEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMECX и JEPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		2.83%17.77%10.84%6.79%-6.40%17.37%4.49%18.50%-6.13%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		-0.51%7.82%12.43%9.68%-3.81%19.36%6.02%16.44%-9.93%

Доходность по периодам

С начала года, AMECX показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у JEPIX с доходностью -0.51%.

AMECX

1 день
1.33%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.83%
6 месяцев
5.30%
1 год
15.39%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.35%

JEPIX

1 день
1.89%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
2.16%
1 год
6.88%
3 года*
9.18%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Income Fund of America Class A

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Часто сравнивают с AMECX:
AMECX с CAIBXAMECX с ABALXAMECX с AMRMXAMECX с VTIAMECX с SCHDAMECX с AGTHXAMECX с BLPAX
Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с CTOJEPIX с SCHDJEPIX с SPY

Сравнение комиссий AMECX и JEPIX

AMECX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии JEPIX в 0.63%.

JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A

Доходность на риск

AMECX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMECX
Ранг доходности на риск AMECX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMECX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMECX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMECXJEPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

0.51

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

0.82

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.13

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

0.82

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.13

3.77

+5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMECX vs. JEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMECX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа JEPIX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMECX и JEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMECXJEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.51

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.70

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.48

+0.23

Корреляция

Корреляция между AMECX и JEPIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMECX и JEPIX

Дивидендная доходность AMECX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.73%, что больше доходности JEPIX в 7.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		9.73%9.94%6.38%2.93%6.98%6.67%2.80%5.01%7.48%4.26%3.09%5.09%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		7.55%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMECX и JEPIX

Максимальная просадка AMECX за все время составила -41.92%, что больше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMECX и JEPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMECXJEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.92%

-32.63%

-9.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-10.49%

+2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.78%

-13.67%

-2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-5.53%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-3.19%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.27%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности AMECX и JEPIX

Текущая волатильность для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) составляет 3.35%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что AMECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMECXJEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

4.12%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.64%

6.74%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54%

13.80%

-4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.45%

11.41%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.67%

14.85%

-4.18%