PortfoliosLab logo
Сравнение AMECX с JEPIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMECX и JEPIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности AMECX и JEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
58.17%
61.81%
AMECX
JEPIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMECX:

1.21

JEPIX:

0.34

Коэф-т Сортино

AMECX:

1.64

JEPIX:

0.58

Коэф-т Омега

AMECX:

1.25

JEPIX:

1.09

Коэф-т Кальмара

AMECX:

1.45

JEPIX:

0.36

Коэф-т Мартина

AMECX:

7.17

JEPIX:

1.60

Индекс Язвы

AMECX:

1.73%

JEPIX:

3.00%

Дневная вол-ть

AMECX:

10.27%

JEPIX:

14.13%

Макс. просадка

AMECX:

-44.40%

JEPIX:

-32.63%

Текущая просадка

AMECX:

-1.95%

JEPIX:

-7.36%

Доходность по периодам

С начала года, AMECX показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у JEPIX с доходностью -3.46%.


AMECX

С начала года

3.59%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

1.90%

1 год

12.66%

5 лет

10.13%

10 лет

6.70%

JEPIX

С начала года

-3.46%

1 месяц

-3.75%

6 месяцев

-3.80%

1 год

5.11%

5 лет

11.08%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMECX и JEPIX

AMECX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии JEPIX в 0.63%.


График комиссии JEPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPIX: 0.63%
График комиссии AMECX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMECX: 0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMECX и JEPIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMECX
Ранг риск-скорректированной доходности AMECX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMECX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

JEPIX
Ранг риск-скорректированной доходности JEPIX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMECX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMECX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AMECX: 1.20
JEPIX: 0.34
Коэффициент Сортино AMECX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMECX: 1.63
JEPIX: 0.58
Коэффициент Омега AMECX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AMECX: 1.25
JEPIX: 1.09
Коэффициент Кальмара AMECX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AMECX: 1.44
JEPIX: 0.36
Коэффициент Мартина AMECX, с текущим значением в 7.11, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
AMECX: 7.11
JEPIX: 1.60

Показатель коэффициента Шарпа AMECX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа JEPIX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMECX и JEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.20
0.34
AMECX
JEPIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMECX и JEPIX

Дивидендная доходность AMECX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что меньше доходности JEPIX в 7.86%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A
6.20%6.38%3.66%6.98%6.67%2.80%5.37%7.63%4.97%3.09%5.09%3.66%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I
7.86%7.20%8.43%12.24%7.58%11.59%7.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMECX и JEPIX

Максимальная просадка AMECX за все время составила -44.40%, что больше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMECX и JEPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.95%
-7.36%
AMECX
JEPIX

Волатильность

Сравнение волатильности AMECX и JEPIX

Текущая волатильность для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) составляет 7.20%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) волатильность равна 11.40%. Это указывает на то, что AMECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.20%
11.40%
AMECX
JEPIX