PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMECX с CAIBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMECX с CAIBX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX).

AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMECX или CAIBX.

Корреляция

Корреляция между AMECX и CAIBX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AMECX и CAIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMECX:

0.99

CAIBX:

1.24

Коэф-т Сортино

AMECX:

1.43

CAIBX:

1.80

Коэф-т Омега

AMECX:

1.22

CAIBX:

1.27

Коэф-т Кальмара

AMECX:

1.29

CAIBX:

1.57

Коэф-т Мартина

AMECX:

5.06

CAIBX:

7.58

Индекс Язвы

AMECX:

2.18%

CAIBX:

1.84%

Дневная вол-ть

AMECX:

10.49%

CAIBX:

10.58%

Макс. просадка

AMECX:

-43.53%

CAIBX:

-42.62%

Текущая просадка

AMECX:

0.00%

CAIBX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, AMECX показывает доходность 7.02%, что значительно ниже, чем у CAIBX с доходностью 7.88%. За последние 10 лет акции AMECX уступали акциям CAIBX по среднегодовой доходности: 5.03% против 5.91% соответственно.

AMECX

С начала года

7.02%

1 месяц

5.70%

6 месяцев

3.48%

1 год

10.35%

5 лет

9.05%

10 лет

5.03%

CAIBX

С начала года

7.88%

1 месяц

5.98%

6 месяцев

7.48%

1 год

13.00%

5 лет

10.53%

10 лет

5.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AMECX и CAIBX

AMECX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии CAIBX в 0.59%.

CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMECX и CAIBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMECX
Ранг риск-скорректированной доходности AMECX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMECX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
CAIBX
Ранг риск-скорректированной доходности CAIBX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAIBX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIBX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIBX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIBX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMECX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMECX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAIBX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMECX и CAIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMECX и CAIBX

Дивидендная доходность AMECX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности CAIBX в 3.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		3.85%4.10%3.66%3.38%2.86%3.19%3.20%3.35%2.82%3.09%3.26%3.66%
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		3.15%3.35%3.36%3.43%3.14%3.38%3.29%3.80%3.41%3.52%3.62%4.67%

Просадки

Сравнение просадок AMECX и CAIBX

Максимальная просадка AMECX за все время составила -43.53%, примерно равная максимальной просадке CAIBX в -42.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMECX и CAIBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMECX и CAIBX

Текущая волатильность для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) составляет 2.26%, в то время как у American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) волатильность равна 2.52%. Это указывает на то, что AMECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...