PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMECX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMECX с BRK-B

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMECX или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между AMECX и BRK-B составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AMECX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
918.73%
2,188.62%
AMECX
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMECX:

1.21

BRK-B:

1.58

Коэф-т Сортино

AMECX:

1.64

BRK-B:

2.22

Коэф-т Омега

AMECX:

1.25

BRK-B:

1.31

Коэф-т Кальмара

AMECX:

1.45

BRK-B:

3.40

Коэф-т Мартина

AMECX:

7.17

BRK-B:

8.72

Индекс Язвы

AMECX:

1.73%

BRK-B:

3.43%

Дневная вол-ть

AMECX:

10.27%

BRK-B:

18.92%

Макс. просадка

AMECX:

-44.40%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

AMECX:

-1.95%

BRK-B:

-1.26%

Доходность по периодам

С начала года, AMECX показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 17.14%. За последние 10 лет акции AMECX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 6.70% против 14.09% соответственно.

AMECX

С начала года

3.59%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

1.90%

1 год

12.66%

5 лет

10.13%

10 лет

6.70%

BRK-B

С начала года

17.14%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

16.95%

1 год

31.13%

5 лет

23.33%

10 лет

14.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMECX и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMECX
Ранг риск-скорректированной доходности AMECX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMECX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMECX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AMECX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AMECX: 1.21
BRK-B: 1.58
Коэффициент Сортино AMECX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMECX: 1.64
BRK-B: 2.22
Коэффициент Омега AMECX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AMECX: 1.25
BRK-B: 1.31
Коэффициент Кальмара AMECX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AMECX: 1.45
BRK-B: 3.40
Коэффициент Мартина AMECX, с текущим значением в 7.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
AMECX: 7.17
BRK-B: 8.72

Показатель коэффициента Шарпа AMECX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMECX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.21
1.58
AMECX
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMECX и BRK-B

Дивидендная доходность AMECX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		6.20%6.38%3.66%6.98%6.67%2.80%5.37%7.63%4.97%3.09%5.09%3.66%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMECX и BRK-B

Максимальная просадка AMECX за все время составила -44.40%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMECX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.95%
-1.26%
AMECX
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности AMECX и BRK-B

Текущая волатильность для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) составляет 7.20%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что AMECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.20%
10.99%
AMECX
BRK-B