PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMECX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMECX с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMECX (American Funds The Income Fund of America Class A) is Diversified Portfolio fund managed by American Funds, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, AMECX returned 8.46%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AMECX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMECX показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции AMECX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 8.46% против 12.93% соответственно.

AMECX

1 день
-0.47%
1 месяц
0.18%
С начала года
5.84%
6 месяцев
6.86%
1 год
15.19%
3 года*
13.58%
5 лет*
7.57%
10 лет*
8.46%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMECX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		5.84%17.77%10.84%6.79%-6.40%17.37%4.49%18.50%-5.27%12.58%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between AMECX and BRK-B is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г.

0.52

The correlation between AMECX and BRK-B shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.67 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Income Fund of America Class A

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с AMECX:
AMECX с CAIBXAMECX с ABALXAMECX с AMRMXAMECX с SCHDAMECX с VTIAMECX с AGTHXAMECX с BLPAX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

AMECX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMECX
Ранг доходности на риск AMECX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMECX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMECX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMECXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
-0.18

+2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
-0.15

+3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.98

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

-0.27

+2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

-0.57

+9.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMECX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMECX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMECX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMECXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

-0.18

+2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.61

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.67

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.48

+0.24

Просадки

Сравнение просадок AMECX и BRK-B

Максимальная просадка AMECX за все время составила -41.92%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMECX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMECXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.92%

-53.86%

+11.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-9.42%

+3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.58%

-14.95%

+6.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.78%

-26.58%

+10.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.13%

-29.57%

+3.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-11.33%

+9.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-11.07%

+6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

4.46%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности AMECX и BRK-B

Текущая волатильность для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) составляет 2.08%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что AMECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMECXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

3.72%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.62%

10.70%

-5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.19%

14.32%

-7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.45%

17.11%

-7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.68%

19.43%

-8.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMECX и BRK-B

Дивидендная доходность AMECX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		9.46%9.94%6.38%2.93%6.98%6.67%2.80%5.01%7.48%4.26%3.09%5.09%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMECX and BRK-B have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.72%) compared to AMECX (2.08%). In terms of maximum drawdown, AMECX dropped -41.92% vs BRK-B's -53.86%.

AMECX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMECX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор