PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMECX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMECX и BRK-B составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AMECX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
681.38%
2,217.76%
AMECX
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMECX:

1.20

BRK-B:

1.74

Коэф-т Сортино

AMECX:

1.61

BRK-B:

2.54

Коэф-т Омега

AMECX:

1.22

BRK-B:

1.32

Коэф-т Кальмара

AMECX:

1.57

BRK-B:

3.34

Коэф-т Мартина

AMECX:

5.21

BRK-B:

7.94

Индекс Язвы

AMECX:

1.88%

BRK-B:

3.52%

Дневная вол-ть

AMECX:

8.17%

BRK-B:

16.08%

Макс. просадка

AMECX:

-43.53%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

AMECX:

-0.43%

BRK-B:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, AMECX показывает доходность 5.20%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 18.63%. За последние 10 лет акции AMECX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 5.04% против 14.15% соответственно.


AMECX

С начала года

5.20%

1 месяц

-0.12%

6 месяцев

0.94%

1 год

10.24%

5 лет

9.89%

10 лет

5.04%

BRK-B

С начала года

18.63%

1 месяц

5.42%

6 месяцев

17.75%

1 год

28.36%

5 лет

24.81%

10 лет

14.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMECX и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMECX
Ранг риск-скорректированной доходности AMECX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMECX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMECX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMECX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AMECX: 1.20
BRK-B: 1.74
Коэффициент Сортино AMECX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
AMECX: 1.61
BRK-B: 2.54
Коэффициент Омега AMECX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
AMECX: 1.22
BRK-B: 1.32
Коэффициент Кальмара AMECX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AMECX: 1.57
BRK-B: 3.34
Коэффициент Мартина AMECX, с текущим значением в 5.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00
AMECX: 5.21
BRK-B: 7.94

Показатель коэффициента Шарпа AMECX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMECX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.20
1.74
AMECX
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMECX и BRK-B

Дивидендная доходность AMECX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A
3.92%4.10%3.66%3.38%2.86%3.19%3.20%3.35%2.82%3.09%3.26%3.66%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMECX и BRK-B

Максимальная просадка AMECX за все время составила -43.53%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMECX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43%
0
AMECX
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности AMECX и BRK-B

Текущая волатильность для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) составляет 2.46%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что AMECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.46%
4.03%
AMECX
BRK-B
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab