PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMECX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMECX и BRK-B составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности AMECX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
746.27%
1,853.45%
AMECX
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMECX:

0.90

BRK-B:

1.90

Коэф-т Сортино

AMECX:

1.16

BRK-B:

2.69

Коэф-т Омега

AMECX:

1.18

BRK-B:

1.34

Коэф-т Кальмара

AMECX:

0.97

BRK-B:

3.63

Коэф-т Мартина

AMECX:

5.20

BRK-B:

8.89

Индекс Язвы

AMECX:

1.49%

BRK-B:

3.10%

Дневная вол-ть

AMECX:

8.58%

BRK-B:

14.48%

Макс. просадка

AMECX:

-44.46%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

AMECX:

-7.27%

BRK-B:

-6.19%

Доходность по периодам

С начала года, AMECX показывает доходность 6.15%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 27.07%. За последние 10 лет акции AMECX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 6.14% против 11.59% соответственно.


AMECX

С начала года

6.15%

1 месяц

-5.58%

6 месяцев

1.58%

1 год

7.02%

5 лет

5.60%

10 лет

6.14%

BRK-B

С начала года

27.07%

1 месяц

-3.33%

6 месяцев

10.64%

1 год

27.25%

5 лет

14.92%

10 лет

11.59%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMECX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMECX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.901.90
Коэффициент Сортино AMECX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.162.69
Коэффициент Омега AMECX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.181.34
Коэффициент Кальмара AMECX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.973.63
Коэффициент Мартина AMECX, с текущим значением в 5.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.005.208.89
AMECX
BRK-B

Показатель коэффициента Шарпа AMECX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMECX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.90
1.90
AMECX
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMECX и BRK-B

Дивидендная доходность AMECX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A
2.09%3.66%3.38%2.86%3.19%3.20%3.35%2.82%3.09%3.26%3.64%3.17%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMECX и BRK-B

Максимальная просадка AMECX за все время составила -44.46%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMECX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.27%
-6.19%
AMECX
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности AMECX и BRK-B

American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что AMECX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.98%
3.82%
AMECX
BRK-B
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab