PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMEC.DE с EUNL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMEC.DE с EUNL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMEC.DE (Amundi Index Smart City UCITS ETF) and EUNL.DE (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - AMEC.DE tracks the Solactive Smart City while EUNL.DE tracks the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AMEC.DE returned 6.68%/yr vs 12.89%/yr for EUNL.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMEC.DE charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for EUNL.DE.

Доходность

Сравнение доходности AMEC.DE и EUNL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMEC.DE показывает доходность 30.58%, что значительно выше, чем у EUNL.DE с доходностью 10.86%.

AMEC.DE

1 день
-1.34%
1 месяц
10.78%
С начала года
30.58%
6 месяцев
29.29%
1 год
46.14%
3 года*
17.35%
5 лет*
6.68%
10 лет*
—

EUNL.DE

1 день
0.02%
1 месяц
4.80%
С начала года
10.86%
6 месяцев
11.29%
1 год
23.80%
3 года*
17.55%
5 лет*
12.89%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMEC.DE и EUNL.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AMEC.DE
Amundi Index Smart City UCITS ETF		30.58%9.65%16.27%1.43%-18.74%9.30%9.10%3.62%
EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		10.86%7.90%25.93%20.13%-13.59%32.71%5.48%4.09%

Correlation

The correlation between AMEC.DE and EUNL.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.80

The correlation between AMEC.DE and EUNL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index Smart City UCITS ETF

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с AMEC.DE:
AMEC.DE с XLKQ.LAMEC.DE с AUM5.DEAMEC.DE с UBU7.DEAMEC.DE с F50A.DEAMEC.DE с 18MK.DEAMEC.DE с 10AJ.DEAMEC.DE с XG12.DE
Часто сравнивают с EUNL.DE:
EUNL.DE с VWCE.DEEUNL.DE с SPYEUNL.DE с IS3N.DEEUNL.DE с XDWD.DEEUNL.DE с AMEW.DEEUNL.DE с QDVE.DEEUNL.DE с EXXY.DE

Доходность на риск

AMEC.DE vs. EUNL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMEC.DE
Ранг доходности на риск AMEC.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEC.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEC.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEC.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEC.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEC.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EUNL.DE
Ранг доходности на риск EUNL.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNL.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNL.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNL.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNL.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNL.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMEC.DE c EUNL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMEC.DEEUNL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.12

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
2.97

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.40

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.09

3.64

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.11

14.52

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMEC.DE vs. EUNL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMEC.DE на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUNL.DE равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMEC.DE и EUNL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMEC.DEEUNL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.12

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.90

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.82

-0.38

Просадки

Сравнение просадок AMEC.DE и EUNL.DE

Максимальная просадка AMEC.DE за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки EUNL.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEC.DE и EUNL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMEC.DEEUNL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-33.63%

-1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-6.50%

-2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.98%

-21.73%

-3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.33%

-21.73%

-5.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-0.31%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-4.25%

-7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

1.64%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AMEC.DE и EUNL.DE

Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что AMEC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMEC.DEEUNL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

2.62%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

7.72%

+5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

11.16%

+6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

14.17%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

15.17%

+4.05%

Сравнение комиссий AMEC.DE и EUNL.DE

AMEC.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EUNL.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMEC.DE и EUNL.DE

Ни AMEC.DE, ни EUNL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AMEC.DE and EUNL.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUNL.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUNL.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for AMEC.DE.

AMEC.DE tracks Solactive Smart City, while EUNL.DE tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.35% for AMEC.DE and 0.20% for EUNL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMEC.DE и EUNL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор