PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AME6.DE с ESIN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AME6.DE с ESIN.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AME6.DE (Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR) and ESIN.DE (iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - AME6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 ESG+, while ESIN.DE is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, AME6.DE returned 9.13%/yr vs 12.55%/yr for ESIN.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AME6.DE и ESIN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR (AME6.DE) и iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AME6.DE показывает доходность 7.70%, а ESIN.DE немного выше – 7.79%.

AME6.DE

1 день
2.09%
1 месяц
2.97%
С начала года
7.70%
6 месяцев
10.59%
1 год
17.97%
3 года*
13.10%
5 лет*
9.13%
10 лет*
—

ESIN.DE

1 день
1.95%
1 месяц
0.21%
С начала года
7.79%
6 месяцев
9.29%
1 год
16.60%
3 года*
18.33%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AME6.DE и ESIN.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
AME6.DE
Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR		7.70%19.36%8.44%15.75%-10.90%12.87%
ESIN.DE
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc)		7.79%25.25%14.45%27.14%-16.98%13.36%

Correlation

The correlation between AME6.DE and ESIN.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2021 г.

0.88

The correlation between AME6.DE and ESIN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR

iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с AME6.DE:
AME6.DE с AE50.DEAME6.DE с VWCE.DEAME6.DE с ISX5.LAME6.DE с XESC.DEAME6.DE с IWDA.LAME6.DE с SPYAME6.DE с XSX6.DE
Часто сравнивают с ESIN.DE:
ESIN.DE с ESIN.LESIN.DE с LSMC.DEESIN.DE с SPYY.DEESIN.DE с EXUS.DEESIN.DE с VWCE.DEESIN.DE с MEUD.LESIN.DE с LYP6.DE

Доходность на риск

AME6.DE vs. ESIN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AME6.DE
Ранг доходности на риск AME6.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AME6.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AME6.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AME6.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AME6.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AME6.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ESIN.DE
Ранг доходности на риск ESIN.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIN.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIN.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIN.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIN.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIN.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AME6.DE c ESIN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR (AME6.DE) и iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AME6.DEESIN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
0.78

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
1.28

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

1.18

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.84

4.25

+1.59

AME6.DE vs. ESIN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AME6.DE на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа ESIN.DE равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AME6.DE и ESIN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AME6.DE и ESIN.DE

Максимальная просадка AME6.DE за все время составила -35.62%, что больше максимальной просадки ESIN.DE в -29.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AME6.DE и ESIN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AME6.DEESIN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.62%

-29.11%

-6.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-13.17%

+2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.22%

-18.28%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-29.11%

+8.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-3.59%

+3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-6.29%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.66%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности AME6.DE и ESIN.DE

Текущая волатильность для Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR (AME6.DE) составляет 4.64%, в то время как у iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что AME6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AME6.DEESIN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

6.24%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

16.70%

-4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

19.84%

-5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

18.95%

-4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

18.87%

-2.92%

Сравнение комиссий AME6.DE и ESIN.DE

И AME6.DE, и ESIN.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AME6.DE и ESIN.DE

Ни AME6.DE, ни ESIN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AME6.DE and ESIN.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AME6.DE and ESIN.DE have the same expense ratio: 0.18% per year.

AME6.DE is categorized as Europe Equities, while ESIN.DE is Industrials Equities. AME6.DE tracks STOXX® Europe 600 ESG+, while ESIN.DE tracks MSCI World/Materials NR USD. They also come from different issuers: Amundi and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AME6.DE и ESIN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор