Сравнение AME6.DE с EGLN.L
AME6.DE (Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR) and EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - AME6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 ESG+, while EGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, AME6.DE returned 9.13%/yr vs 18.47%/yr for EGLN.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. AME6.DE charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for EGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности AME6.DE и EGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AME6.DE показывает доходность 7.70%, что значительно выше, чем у EGLN.L с доходностью -0.76%.
AME6.DE
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 7.70%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- 17.97%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- —
EGLN.L
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -9.29%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- 26.28%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам AME6.DE и EGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AME6.DE Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR | 7.70% | 19.36% | 8.44% | 15.75% | -10.90% | 24.53% | -2.05% | 28.56% | -11.28% | -0.04% |
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | -0.76% | 46.01% | 34.32% | 9.37% | 6.00% | 3.85% | 13.68% | 20.59% | 3.38% | -2.07% |
Correlation
The correlation between AME6.DE and EGLN.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.02 |
Over the past year, AME6.DE and EGLN.L have become more correlated (0.22) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AME6.DE vs. EGLN.L — Ранг доходности на риск
AME6.DE
EGLN.L
Сравнение AME6.DE c EGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR (AME6.DE) и iShares Physical Gold ETC (EGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AME6.DE | EGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.10 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 3.36 | +2.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AME6.DE и EGLN.L
Максимальная просадка AME6.DE за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки EGLN.L в -47.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AME6.DE и EGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AME6.DE | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -47.44% | +11.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -21.94% | +11.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.22% | -21.94% | +5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.84% | -21.94% | +1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -19.73% | +19.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -22.54% | +17.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 7.17% | -4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности AME6.DE и EGLN.L
Текущая волатильность для Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR (AME6.DE) составляет 4.64%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что AME6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AME6.DE | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 6.72% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 20.79% | -9.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.97% | 23.72% | -9.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 17.26% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 16.00% | -0.05% |
Сравнение комиссий AME6.DE и EGLN.L
AME6.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AME6.DE и EGLN.L
Ни AME6.DE, ни EGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AME6.DE and EGLN.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AME6.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AME6.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for EGLN.L.
AME6.DE is categorized as Europe Equities, while EGLN.L is Gold. AME6.DE tracks STOXX® Europe 600 ESG+, while EGLN.L tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.18% for AME6.DE and 0.25% for EGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для AME6.DE и EGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор