Сравнение AMDY с NVDA

С начала года, AMDY показывает доходность -4.00%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -5.76%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMDY на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDA равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDY и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AMDY и NVDA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность AMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 94.96%, что больше доходности NVDA в 0.02%

Максимальная просадка AMDY за все время составила -53.92%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDY и NVDA.

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) имеет более высокую волатильность в 11.82% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что AMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.