PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMDY с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMDY с NVDA

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и NVIDIA Corporation (NVDA).

AMDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMDY или NVDA.

Корреляция

Корреляция между AMDY и NVDA составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AMDY и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.50%
155.18%
AMDY
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMDY:

-0.68

NVDA:

0.58

Коэф-т Сортино

AMDY:

-0.79

NVDA:

1.16

Коэф-т Омега

AMDY:

0.90

NVDA:

1.14

Коэф-т Кальмара

AMDY:

-0.55

NVDA:

0.94

Коэф-т Мартина

AMDY:

-1.29

NVDA:

2.47

Индекс Язвы

AMDY:

22.87%

NVDA:

14.07%

Дневная вол-ть

AMDY:

43.41%

NVDA:

60.10%

Макс. просадка

AMDY:

-53.93%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

AMDY:

-45.88%

NVDA:

-25.70%

Доходность по периодам

С начала года, AMDY показывает доходность -20.30%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью -17.33%.

AMDY

С начала года

-20.30%

1 месяц

-11.91%

6 месяцев

-33.59%

1 год

-31.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDA

С начала года

-17.33%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

-21.56%

1 год

26.56%

5 лет

72.18%

10 лет

70.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMDY и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDY
Ранг риск-скорректированной доходности AMDY, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMDY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMDY c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AMDY, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AMDY: -0.68
NVDA: 0.58
Коэффициент Сортино AMDY, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMDY: -0.79
NVDA: 1.16
Коэффициент Омега AMDY, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AMDY: 0.90
NVDA: 1.14
Коэффициент Кальмара AMDY, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AMDY: -0.55
NVDA: 0.94
Коэффициент Мартина AMDY, с текущим значением в -1.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AMDY: -1.29
NVDA: 2.47

Показатель коэффициента Шарпа AMDY на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDY и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.68
0.58
AMDY
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDY и NVDA

Дивидендная доходность AMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 97.24%, что больше доходности NVDA в 0.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		97.24%109.97%6.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок AMDY и NVDA

Максимальная просадка AMDY за все время составила -53.93%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDY и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.88%
-25.70%
AMDY
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности AMDY и NVDA

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и NVIDIA Corporation (NVDA) имеют волатильность 25.52% и 25.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.52%
25.54%
AMDY
NVDA