PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMDY с IYW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMDY с IYW

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).

AMDY и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMDY или IYW.

Корреляция

Корреляция между AMDY и IYW составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AMDY и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.45%
30.14%
AMDY
IYW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMDY:

-0.67

IYW:

0.38

Коэф-т Сортино

AMDY:

-0.76

IYW:

0.73

Коэф-т Омега

AMDY:

0.90

IYW:

1.10

Коэф-т Кальмара

AMDY:

-0.54

IYW:

0.43

Коэф-т Мартина

AMDY:

-1.27

IYW:

1.43

Индекс Язвы

AMDY:

22.72%

IYW:

7.90%

Дневная вол-ть

AMDY:

43.39%

IYW:

29.92%

Макс. просадка

AMDY:

-53.93%

IYW:

-81.89%

Текущая просадка

AMDY:

-46.49%

IYW:

-15.91%

Доходность по периодам

С начала года, AMDY показывает доходность -21.21%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью -12.08%.

AMDY

С начала года

-21.21%

1 месяц

-18.29%

6 месяцев

-33.46%

1 год

-30.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IYW

С начала года

-12.08%

1 месяц

-6.62%

6 месяцев

-9.12%

1 год

9.04%

5 лет

20.35%

10 лет

18.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AMDY и IYW

AMDY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.

AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF
График комиссии AMDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMDY: 0.99%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
График комиссии IYW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IYW: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMDY и IYW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDY
Ранг риск-скорректированной доходности AMDY, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMDY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
IYW
Ранг риск-скорректированной доходности IYW, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMDY c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AMDY, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AMDY: -0.67
IYW: 0.38
Коэффициент Сортино AMDY, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMDY: -0.76
IYW: 0.73
Коэффициент Омега AMDY, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AMDY: 0.90
IYW: 1.10
Коэффициент Кальмара AMDY, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AMDY: -0.54
IYW: 0.43
Коэффициент Мартина AMDY, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AMDY: -1.27
IYW: 1.43

Показатель коэффициента Шарпа AMDY на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа IYW равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDY и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.67
0.38
AMDY
IYW

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDY и IYW

Дивидендная доходность AMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 98.38%, что больше доходности IYW в 0.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		98.38%109.98%6.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.23%0.21%0.53%0.50%0.31%0.56%0.72%0.91%0.82%1.13%1.12%1.13%

Просадки

Сравнение просадок AMDY и IYW

Максимальная просадка AMDY за все время составила -53.93%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDY и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.49%
-15.91%
AMDY
IYW

Волатильность

Сравнение волатильности AMDY и IYW

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) имеет более высокую волатильность в 25.56% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 19.26%. Это указывает на то, что AMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.56%
19.26%
AMDY
IYW