PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMDY с IYW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMDY с IYW

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).

AMDY и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMDY или IYW.

Корреляция

Корреляция между AMDY и IYW составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMDY и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMDY:

-0.58

IYW:

0.42

Коэф-т Сортино

AMDY:

-0.61

IYW:

0.79

Коэф-т Омега

AMDY:

0.92

IYW:

1.11

Коэф-т Кальмара

AMDY:

-0.46

IYW:

0.48

Коэф-т Мартина

AMDY:

-1.00

IYW:

1.50

Индекс Язвы

AMDY:

24.91%

IYW:

8.38%

Дневная вол-ть

AMDY:

43.22%

IYW:

30.13%

Макс. просадка

AMDY:

-53.93%

IYW:

-81.89%

Текущая просадка

AMDY:

-38.28%

IYW:

-5.78%

Доходность по периодам

С начала года, AMDY показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью -1.49%.

AMDY

С начала года

-9.12%

1 месяц

22.62%

6 месяцев

-17.81%

1 год

-24.77%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IYW

С начала года

-1.49%

1 месяц

19.94%

6 месяцев

-1.11%

1 год

12.44%

3 года

23.38%

5 лет

20.81%

10 лет

19.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF

iShares U.S. Technology ETF

Сравнение комиссий AMDY и IYW

AMDY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.

AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF
IYW
iShares U.S. Technology ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMDY и IYW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDY
Ранг риск-скорректированной доходности AMDY, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMDY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
IYW
Ранг риск-скорректированной доходности IYW, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYW, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMDY c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMDY на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа IYW равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDY и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDY и IYW

Дивидендная доходность AMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 87.26%, что больше доходности IYW в 0.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		87.26%109.98%6.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.21%0.21%0.53%0.50%0.31%0.56%0.72%0.91%0.82%1.13%1.12%1.13%

Просадки

Сравнение просадок AMDY и IYW

Максимальная просадка AMDY за все время составила -53.93%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDY и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMDY и IYW

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеют волатильность 6.91% и 6.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...