PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMDS с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMDS с NVDA

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 1x Short AMD Daily ETF (AMDS) и NVIDIA Corporation (NVDA).

AMDS - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMDS или NVDA.

Корреляция

Корреляция между AMDS и NVDA составляет -0.63. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности AMDS и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 1x Short AMD Daily ETF (AMDS) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMDS:

0.35

NVDA:

0.70

Коэф-т Сортино

AMDS:

0.76

NVDA:

1.30

Коэф-т Омега

AMDS:

1.10

NVDA:

1.16

Коэф-т Кальмара

AMDS:

0.28

NVDA:

1.15

Коэф-т Мартина

AMDS:

1.11

NVDA:

2.83

Индекс Язвы

AMDS:

13.99%

NVDA:

15.00%

Дневная вол-ть

AMDS:

53.22%

NVDA:

59.87%

Макс. просадка

AMDS:

-59.04%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

AMDS:

-40.38%

NVDA:

-10.06%

Доходность по периодам

С начала года, AMDS показывает доходность -6.91%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 0.08%.

AMDS

С начала года

-6.91%

1 месяц

-23.71%

6 месяцев

7.01%

1 год

18.26%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDA

С начала года

0.08%

1 месяц

32.41%

6 месяцев

-8.58%

1 год

41.82%

3 года

100.51%

5 лет

72.71%

10 лет

74.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 1x Short AMD Daily ETF

NVIDIA Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMDS и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDS
Ранг риск-скорректированной доходности AMDS, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMDS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMDS c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 1x Short AMD Daily ETF (AMDS) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMDS на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDS и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDS и NVDA

AMDS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMDS
GraniteShares 1x Short AMD Daily ETF		0.00%0.00%14.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок AMDS и NVDA

Максимальная просадка AMDS за все время составила -59.04%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDS и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMDS и NVDA

GraniteShares 1x Short AMD Daily ETF (AMDS) имеет более высокую волатильность в 11.44% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.29%. Это указывает на то, что AMDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...