PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMDL с FNGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMDL с FNGU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) and FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds. AMDL is actively managed, while FNGU is passively managed. Over the past year, AMDL returned 1189.78% vs 64.67% for FNGU. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMDL charges 1.15%/yr vs 2.60%/yr for FNGU.

Доходность

Сравнение доходности AMDL и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMDL показывает доходность 395.18%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью 36.18%.

AMDL

1 день
8.25%
1 месяц
135.69%
С начала года
395.18%
6 месяцев
371.52%
1 год
1,189.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGU

1 день
-3.75%
1 месяц
33.96%
С начала года
36.18%
6 месяцев
16.22%
1 год
64.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMDL и FNGU

2026 (YTD)2025
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		395.18%136.68%
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		36.18%4.24%

Correlation

The correlation between AMDL and FNGU is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.53

The correlation between AMDL and FNGU has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AMDL и FNGU

Секторы
AMDL
FNGU

Технологии

66.7%
60.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

29.8%

Потребительский циклический сектор

-

9.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AMDL
66.7%
FNGU
60.6%

Сырьевые материалы

AMDL

-

FNGU

-

Коммуникационные услуги

AMDL

-

FNGU
29.8%

Потребительский циклический сектор

AMDL

-

FNGU
9.6%

Потребительский защитный сектор

AMDL

-

FNGU

-

Энергетика

AMDL

-

FNGU

-

Финансовые услуги

AMDL

-

FNGU

-

Здравоохранение

AMDL

-

FNGU

-

Промышленность

AMDL

-

FNGU

-

Недвижимость

AMDL

-

FNGU

-

Коммунальные услуги

AMDL

-

FNGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с AMDL:
AMDL с AMDAMDL с AMDGAMDL с SOXLAMDL с AMUUAMDL с SMCYAMDL с NVDXAMDL с AAPL
Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с SOXLFNGU с FNGGFNGU с TECL

Доходность на риск

AMDL vs. FNGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDL
Ранг доходности на риск AMDL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDL c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMDLFNGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.30
1.13

+8.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.81
1.69

+3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.21

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

21.43

1.09

+20.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

42.08

2.64

+39.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMDL vs. FNGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDL на текущий момент составляет 9.30, что выше коэффициента Шарпа FNGU равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDL и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMDLFNGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.30

1.13

+8.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.40

+0.16

Просадки

Сравнение просадок AMDL и FNGU

Максимальная просадка AMDL за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки FNGU в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDL и FNGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMDLFNGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-60.84%

-27.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.13%

-59.55%

+3.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.84%

+4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.58%

-22.06%

-26.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.53%

24.57%

+3.96%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDL и FNGU

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) имеет более высокую волатильность в 46.02% по сравнению с MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) с волатильностью 16.40%. Это указывает на то, что AMDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMDLFNGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

46.02%

16.40%

+29.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

94.09%

44.77%

+49.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

129.41%

57.50%

+71.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

116.59%

78.60%

+37.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

116.59%

78.60%

+37.99%

Сравнение комиссий AMDL и FNGU

AMDL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии FNGU в 2.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDL и FNGU

Ни AMDL, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AMDL and FNGU have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDL has higher volatility (46.02%) compared to FNGU (16.40%). In terms of maximum drawdown, AMDL dropped -88.63% vs FNGU's -60.84%.

On 1-year performance, AMDL leads with 1189.78% vs 64.67% for FNGU. On fees, AMDL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, FNGU has been the lower-risk option at 16.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMDL has performed better with a 1189.78% return vs 64.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMDL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.

AMDL and FNGU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: GraniteShares and Bank of Montreal. Their fees differ too: 1.15% for AMDL and 2.60% for FNGU.

AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (9.30 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMDL и FNGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор