Сравнение AMDL с FNGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU).
AMDL и FNGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г.. FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности AMDL и FNGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMDL и FNGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | -16.14% | 136.68% |
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | -35.43% | 4.24% |
Доходность по периодам
С начала года, AMDL показывает доходность -16.14%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью -35.43%.
AMDL
- 1 день
- 6.80%
- 1 месяц
- 8.31%
- С начала года
- -16.14%
- 6 месяцев
- 22.90%
- 1 год
- 153.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNGU
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -14.02%
- С начала года
- -35.43%
- 6 месяцев
- -44.05%
- 1 год
- 17.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMDL и FNGU
AMDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FNGU в 0.95%.
Доходность на риск
AMDL vs. FNGU — Ранг доходности на риск
AMDL
FNGU
Сравнение AMDL c FNGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMDL | FNGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.23 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 0.92 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.12 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 0.38 | +2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 1.00 | +4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMDL | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.23 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | -0.37 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между AMDL и FNGU составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDL и FNGU
Ни AMDL, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AMDL и FNGU
Максимальная просадка AMDL за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки FNGU в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDL и FNGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMDL | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -60.84% | -27.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.13% | -59.55% | +3.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.88% | -51.94% | +3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.70% | -21.87% | -29.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.83% | 22.51% | +6.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDL и FNGU
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) имеет более высокую волатильность в 32.16% по сравнению с MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) с волатильностью 24.03%. Это указывает на то, что AMDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMDL | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.16% | 24.03% | +8.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 97.91% | 44.97% | +52.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.32% | 77.71% | +51.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.41% | 80.80% | +30.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.41% | 80.80% | +30.61% |