PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMDL с FNGU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMDL с FNGU

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU).

AMDL и FNGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г.. FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMDL или FNGU.

Корреляция

Корреляция между AMDL и FNGU составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMDL и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMDL:

-0.59

FNGU:

0.34

Коэф-т Сортино

AMDL:

-0.60

FNGU:

1.08

Коэф-т Омега

AMDL:

0.93

FNGU:

1.15

Коэф-т Кальмара

AMDL:

-0.71

FNGU:

0.49

Коэф-т Мартина

AMDL:

-1.18

FNGU:

1.16

Индекс Язвы

AMDL:

53.43%

FNGU:

26.69%

Дневная вол-ть

AMDL:

105.86%

FNGU:

93.57%

Макс. просадка

AMDL:

-88.63%

FNGU:

-92.34%

Текущая просадка

AMDL:

-78.20%

FNGU:

-37.65%

Доходность по периодам

С начала года, AMDL показывает доходность -27.42%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью -25.75%.

AMDL

С начала года

-27.42%

1 месяц

41.48%

6 месяцев

-50.27%

1 год

-61.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FNGU

С начала года

-25.75%

1 месяц

31.31%

6 месяцев

-17.58%

1 год

29.81%

5 лет

45.96%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AMDL и FNGU

AMDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FNGU в 0.95%.

AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMDL и FNGU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDL
Ранг риск-скорректированной доходности AMDL, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMDL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг риск-скорректированной доходности FNGU, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGU, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMDL c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMDL на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа FNGU равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDL и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDL и FNGU

Ни AMDL, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AMDL и FNGU

Максимальная просадка AMDL за все время составила -88.63%, примерно равная максимальной просадке FNGU в -92.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDL и FNGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMDL и FNGU

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) имеют волатильность 25.64% и 24.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...