Сравнение AMDI.L с METI.L
AMDI.L (IncomeShares AMD Options ETP) and METI.L (IncomeShares META Options ETP GBP) are both Derivative Income funds from Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, AMDI.L returned 109.40% vs -22.13% for METI.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.55% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AMDI.L и METI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AMDI.L торгуется в USD, в то время как METI.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения METI.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AMDI.L показывает доходность 90.23%, что значительно выше, чем у METI.L с доходностью -17.04%.
AMDI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.14%
- 6 месяцев
- 75.66%
- С начала года
- 90.23%
- 1 год
- 109.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
METI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 11.96%
- 6 месяцев
- -12.10%
- С начала года
- -17.04%
- 1 год
- -22.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDI.L и METI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDI.L IncomeShares AMD Options ETP | 90.23% | 12,701.59% |
METI.L IncomeShares META Options ETP GBP | -17.04% | -5.43% |
Correlation
The correlation between AMDI.L and METI.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDI.L vs. METI.L — Ранг доходности на риск
AMDI.L
METI.L
Сравнение AMDI.L c METI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares AMD Options ETP (AMDI.L) и IncomeShares META Options ETP GBP (METI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDI.L | METI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.95 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | -0.42 | +2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | -0.61 | +4.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDI.L и METI.L
Максимальная просадка AMDI.L за все время составила -47.34%, что меньше максимальной просадки METI.L в -53.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDI.L и METI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDI.L | METI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.34% | -53.19% | +5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | -53.19% | +5.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.02% | -45.24% | +32.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.05% | -21.99% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.78% | 36.47% | -8.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDI.L и METI.L
IncomeShares AMD Options ETP (AMDI.L) имеет более высокую волатильность в 25.29% по сравнению с IncomeShares META Options ETP GBP (METI.L) с волатильностью 12.80%. Это указывает на то, что AMDI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с METI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDI.L | METI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.29% | 12.80% | +12.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.91% | 26.88% | +20.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.12% | 52.68% | +22.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9,768.88% | 44.48% | +9,724.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9,768.88% | 44.48% | +9,724.40% |
Сравнение комиссий AMDI.L и METI.L
И AMDI.L, и METI.L имеют комиссию равную 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDI.L и METI.L
Дивидендная доходность AMDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 50.60%, что больше доходности METI.L в 20.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDI.L IncomeShares AMD Options ETP | 50.60% | 8.85% | 0.00% |
METI.L IncomeShares META Options ETP GBP | 20.65% | 20.59% | 3.05% |
Часто задаваемые вопросы
AMDI.L and METI.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMDI.L and METI.L have the same expense ratio: 0.55% per year.
Подберите оптимальное распределение для AMDI.L и METI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор