Сравнение AMDI.L с JEPE.L
AMDI.L (IncomeShares AMD Options ETP) and JEPE.L (JPMorgan Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR (Dist)) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. AMDI.L charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for JEPE.L.
Доходность
Сравнение доходности AMDI.L и JEPE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AMDI.L торгуется в USD, в то время как JEPE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
AMDI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.14%
- 6 месяцев
- 75.66%
- С начала года
- 90.23%
- 1 год
- 109.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDI.L и JEPE.L
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AMDI.L IncomeShares AMD Options ETP | 109.89% |
JEPE.L JPMorgan Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR (Dist) | 2.60% |
Correlation
The correlation between AMDI.L and JEPE.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2026 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDI.L vs. JEPE.L — Ранг доходности на риск
AMDI.L
JEPE.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AMDI.L c JEPE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares AMD Options ETP (AMDI.L) и JPMorgan Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR (Dist) (JEPE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDI.L | JEPE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDI.L и JEPE.L
Максимальная просадка AMDI.L за все время составила -47.34%, что больше максимальной просадки JEPE.L в -10.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDI.L и JEPE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDI.L | JEPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.34% | -10.49% | -36.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.02% | -0.82% | -12.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.05% | -3.09% | -17.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDI.L и JEPE.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDI.L | JEPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.12% | 15.55% | +59.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9,768.88% | 15.55% | +9,753.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9,768.88% | 15.55% | +9,753.33% |
Сравнение комиссий AMDI.L и JEPE.L
AMDI.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JEPE.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDI.L и JEPE.L
Дивидендная доходность AMDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 50.60%, что больше доходности JEPE.L в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDI.L IncomeShares AMD Options ETP | 50.60% | 8.85% |
JEPE.L JPMorgan Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR (Dist) | 3.64% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMDI.L and JEPE.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPE.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPE.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for AMDI.L.
They also come from different issuers: Leverage Shares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.55% for AMDI.L and 0.35% for JEPE.L.
Подберите оптимальное распределение для AMDI.L и JEPE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор