PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMCPX с AHITX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMCPX с AHITX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и American Funds American High-Income Trust (AHITX).

AMCPX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1967 г.. AHITX управляется American Funds. Фонд был запущен 19 февр. 1988 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMCPX или AHITX.

Корреляция

Корреляция между AMCPX и AHITX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности AMCPX и AHITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и American Funds American High-Income Trust (AHITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%2,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,174.53%
1,253.25%
AMCPX
AHITX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMCPX:

-0.03

AHITX:

2.13

Коэф-т Сортино

AMCPX:

0.11

AHITX:

3.02

Коэф-т Омега

AMCPX:

1.02

AHITX:

1.47

Коэф-т Кальмара

AMCPX:

-0.02

AHITX:

2.21

Коэф-т Мартина

AMCPX:

-0.07

AHITX:

9.81

Индекс Язвы

AMCPX:

7.33%

AHITX:

0.89%

Дневная вол-ть

AMCPX:

21.45%

AHITX:

4.10%

Макс. просадка

AMCPX:

-52.11%

AHITX:

-34.94%

Текущая просадка

AMCPX:

-15.36%

AHITX:

-1.61%

Доходность по периодам

С начала года, AMCPX показывает доходность -5.90%, что значительно ниже, чем у AHITX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции AMCPX уступали акциям AHITX по среднегодовой доходности: 3.86% против 4.76% соответственно.

AMCPX

С начала года

-5.90%

1 месяц

-1.71%

6 месяцев

-9.37%

1 год

-0.96%

5 лет

5.53%

10 лет

3.86%

AHITX

С начала года

0.36%

1 месяц

-0.71%

6 месяцев

1.36%

1 год

8.74%

5 лет

7.97%

10 лет

4.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AMCPX и AHITX

AMCPX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AHITX в 0.69%.

AHITX
American Funds American High-Income Trust
График комиссии AHITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AHITX: 0.69%
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A
График комиссии AMCPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMCPX: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMCPX и AHITX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMCPX
Ранг риск-скорректированной доходности AMCPX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMCPX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCPX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCPX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCPX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCPX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
AHITX
Ранг риск-скорректированной доходности AHITX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AHITX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHITX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHITX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHITX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHITX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMCPX c AHITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и American Funds American High-Income Trust (AHITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AMCPX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AMCPX: -0.03
AHITX: 2.13
Коэффициент Сортино AMCPX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
AMCPX: 0.11
AHITX: 3.02
Коэффициент Омега AMCPX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AMCPX: 1.02
AHITX: 1.47
Коэффициент Кальмара AMCPX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AMCPX: -0.02
AHITX: 2.21
Коэффициент Мартина AMCPX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
AMCPX: -0.07
AHITX: 9.81

Показатель коэффициента Шарпа AMCPX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа AHITX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMCPX и AHITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
2.13
AMCPX
AHITX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMCPX и AHITX

Дивидендная доходность AMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности AHITX в 6.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		0.41%0.39%0.57%0.00%0.00%0.19%0.53%0.64%0.41%0.44%3.70%3.29%
AHITX
American Funds American High-Income Trust		6.32%6.25%6.43%5.52%4.28%5.81%6.19%6.31%5.47%5.60%6.95%6.37%

Просадки

Сравнение просадок AMCPX и AHITX

Максимальная просадка AMCPX за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки AHITX в -34.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCPX и AHITX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.36%
-1.61%
AMCPX
AHITX

Волатильность

Сравнение волатильности AMCPX и AHITX

American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) имеет более высокую волатильность в 14.34% по сравнению с American Funds American High-Income Trust (AHITX) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что AMCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.34%
2.53%
AMCPX
AHITX