Сравнение AMBA с FTEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ambarella, Inc. (AMBA) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).
FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности AMBA и FTEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMBA и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBA Ambarella, Inc. | -27.34% | -2.61% | 18.68% | -25.47% | -59.47% | 120.96% | 51.62% | 73.13% | -40.46% | 8.54% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | -7.30% | 22.11% | 29.40% | 53.30% | -29.59% | 30.49% | 45.83% | 48.93% | -0.39% | 36.83% |
Доходность по периодам
С начала года, AMBA показывает доходность -27.34%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью -7.30%. За последние 10 лет акции AMBA уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 1.48% против 21.13% соответственно.
AMBA
- 1 день
- 5.81%
- 1 месяц
- -14.69%
- С начала года
- -27.34%
- 6 месяцев
- -37.62%
- 1 год
- 2.27%
- 3 года*
- -12.72%
- 5 лет*
- -13.33%
- 10 лет*
- 1.48%
FTEC
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -7.30%
- 6 месяцев
- -6.15%
- 1 год
- 29.59%
- 3 года*
- 22.94%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- 21.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMBA vs. FTEC — Ранг доходности на риск
AMBA
FTEC
Сравнение AMBA c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambarella, Inc. (AMBA) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMBA | FTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 1.08 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.66 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 1.81 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | 5.63 | -5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMBA | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.08 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.59 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.86 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.85 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между AMBA и FTEC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMBA и FTEC
AMBA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBA Ambarella, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.46% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок AMBA и FTEC
Максимальная просадка AMBA за все время составила -81.65%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBA и FTEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMBA | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.65% | -34.95% | -46.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.06% | -16.26% | -32.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.65% | -34.95% | -46.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.65% | -34.95% | -46.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.26% | -12.65% | -63.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.11% | -5.61% | -42.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.25% | 5.22% | +15.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMBA и FTEC
Ambarella, Inc. (AMBA) имеет более высокую волатильность в 13.61% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что AMBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMBA | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.61% | 7.97% | +5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.82% | 16.35% | +30.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.07% | 27.51% | +39.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.74% | 25.12% | +36.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.05% | 24.57% | +31.48% |