PortfoliosLab logo
Сравнение AMBA с FTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMBA и FTEC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AMBA и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ambarella, Inc. (AMBA) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
116.02%
617.38%
AMBA
FTEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMBA:

0.22

FTEC:

0.39

Коэф-т Сортино

AMBA:

0.76

FTEC:

0.74

Коэф-т Омега

AMBA:

1.10

FTEC:

1.10

Коэф-т Кальмара

AMBA:

0.17

FTEC:

0.43

Коэф-т Мартина

AMBA:

0.69

FTEC:

1.48

Индекс Язвы

AMBA:

19.70%

FTEC:

7.84%

Дневная вол-ть

AMBA:

61.26%

FTEC:

30.21%

Макс. просадка

AMBA:

-81.65%

FTEC:

-34.95%

Текущая просадка

AMBA:

-78.48%

FTEC:

-16.69%

Доходность по периодам

С начала года, AMBA показывает доходность -35.85%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью -13.22%. За последние 10 лет акции AMBA уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: -4.07% против 18.24% соответственно.


AMBA

С начала года

-35.85%

1 месяц

-16.30%

6 месяцев

-18.58%

1 год

9.63%

5 лет

-2.17%

10 лет

-4.07%

FTEC

С начала года

-13.22%

1 месяц

-6.67%

6 месяцев

-9.84%

1 год

9.41%

5 лет

19.28%

10 лет

18.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMBA и FTEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMBA
Ранг риск-скорректированной доходности AMBA, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMBA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMBA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMBA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMBA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMBA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

FTEC
Ранг риск-скорректированной доходности FTEC, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTEC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMBA c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambarella, Inc. (AMBA) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMBA, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AMBA: 0.22
FTEC: 0.39
Коэффициент Сортино AMBA, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AMBA: 0.76
FTEC: 0.74
Коэффициент Омега AMBA, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMBA: 1.10
FTEC: 1.10
Коэффициент Кальмара AMBA, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AMBA: 0.17
FTEC: 0.43
Коэффициент Мартина AMBA, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AMBA: 0.69
FTEC: 1.48

Показатель коэффициента Шарпа AMBA на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMBA и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
0.39
AMBA
FTEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMBA и FTEC

AMBA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMBA
Ambarella, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.56%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%

Просадки

Сравнение просадок AMBA и FTEC

Максимальная просадка AMBA за все время составила -81.65%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBA и FTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.48%
-16.69%
AMBA
FTEC

Волатильность

Сравнение волатильности AMBA и FTEC

Ambarella, Inc. (AMBA) имеет более высокую волатильность в 28.52% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 19.51%. Это указывает на то, что AMBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.52%
19.51%
AMBA
FTEC