Сравнение AMBA с FTEC

С начала года, AMBA показывает доходность -42.34%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью -22.84%. За последние 10 лет акции AMBA уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: -5.38% против 17.23% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambarella, Inc. (AMBA) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMBA на текущий момент составляет -0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTEC равному -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMBA и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AMBA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.

Максимальная просадка AMBA за все время составила -81.65%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBA и FTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Ambarella, Inc. (AMBA) имеет более высокую волатильность в 19.87% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 12.51%. Это указывает на то, что AMBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.