Сравнение AMAT с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Materials, Inc. (AMAT) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMAT или QLD.
Основные характеристики
| AMAT | QLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.90% | 2.90% |
| Дох-ть за 1 год | 74.45% | 61.12% |
| Дох-ть за 3 года | 14.47% | 6.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 36.12% | 25.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 27.95% | 29.28% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 1.79 |
| Дневная вол-ть | 34.13% | 32.56% |
| Макс. просадка | -85.22% | -83.13% |
| Current Drawdown | -8.92% | -14.78% |
Корреляция
Корреляция между AMAT и QLD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AMAT и QLD
С начала года, AMAT показывает доходность 19.90%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью 2.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMAT имеют среднегодовую доходность 27.95%, а акции QLD немного впереди с 29.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMAT c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAT и QLD
Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности QLD в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.66% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% | 1.61% | 2.21% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.40% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.24% | 0.11% | 0.19% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок AMAT и QLD
Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, примерно равная максимальной просадке QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и QLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMAT и QLD
Текущая волатильность для Applied Materials, Inc. (AMAT) составляет 9.70%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 10.93%. Это указывает на то, что AMAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.