PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMAGX с YLDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAGX с YLDE

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE).

AMAGX управляется Amana. Фонд был запущен 3 февр. 1994 г.. YLDE - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 мая 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMAGX или YLDE.

Корреляция

Корреляция между AMAGX и YLDE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMAGX и YLDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMAGX:

-0.04

YLDE:

0.82

Коэф-т Сортино

AMAGX:

0.19

YLDE:

1.20

Коэф-т Омега

AMAGX:

1.03

YLDE:

1.17

Коэф-т Кальмара

AMAGX:

0.02

YLDE:

1.03

Коэф-т Мартина

AMAGX:

0.07

YLDE:

4.14

Индекс Язвы

AMAGX:

8.05%

YLDE:

2.83%

Дневная вол-ть

AMAGX:

21.80%

YLDE:

14.31%

Макс. просадка

AMAGX:

-57.64%

YLDE:

-33.23%

Текущая просадка

AMAGX:

-8.51%

YLDE:

-2.03%

Доходность по периодам

С начала года, AMAGX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у YLDE с доходностью 2.55%.

AMAGX

С начала года

-1.08%

1 месяц

14.01%

6 месяцев

-4.17%

1 год

-0.87%

3 года

9.81%

5 лет

12.95%

10 лет

8.56%

YLDE

С начала года

2.55%

1 месяц

3.89%

6 месяцев

0.28%

1 год

11.61%

3 года

12.36%

5 лет

14.09%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund

ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF

Сравнение комиссий AMAGX и YLDE

AMAGX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии YLDE в 0.60%.

AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund
YLDE
ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMAGX и YLDE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAGX
Ранг риск-скорректированной доходности AMAGX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMAGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
YLDE
Ранг риск-скорректированной доходности YLDE, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YLDE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YLDE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YLDE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YLDE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YLDE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMAGX c YLDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMAGX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа YLDE равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAGX и YLDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAGX и YLDE

AMAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YLDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		0.00%0.00%0.16%0.17%0.07%0.22%0.36%0.47%0.49%0.75%0.54%0.37%
YLDE
ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF		2.18%1.69%1.65%1.68%1.15%1.46%1.65%2.25%1.31%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMAGX и YLDE

Максимальная просадка AMAGX за все время составила -57.64%, что больше максимальной просадки YLDE в -33.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAGX и YLDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMAGX и YLDE

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что AMAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YLDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...