PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAGX с YLDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMAGX с YLDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMAGX (Amana Mutual Funds Trust Growth Fund) and YLDE (ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF) are both funds - AMAGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Amana, while YLDE is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton. Over the past 5 years, AMAGX returned 14.02%/yr vs 9.71%/yr for YLDE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMAGX charges 0.91%/yr vs 0.60%/yr for YLDE.

Доходность

Сравнение доходности AMAGX и YLDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMAGX показывает доходность 16.77%, что значительно выше, чем у YLDE с доходностью 4.88%.

AMAGX

1 день
-0.54%
1 месяц
5.94%
С начала года
16.77%
6 месяцев
15.32%
1 год
36.21%
3 года*
21.63%
5 лет*
14.02%
10 лет*
17.66%

YLDE

1 день
0.76%
1 месяц
0.40%
С начала года
4.88%
6 месяцев
5.81%
1 год
14.87%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMAGX и YLDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		16.77%17.62%15.73%25.67%-19.49%31.51%32.93%33.09%2.47%14.14%
YLDE
ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF		4.88%13.09%16.44%15.69%-8.56%22.12%10.35%32.46%-5.74%11.35%

Correlation

The correlation between AMAGX and YLDE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г.

0.60

The correlation between AMAGX and YLDE shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund

ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF

Часто сравнивают с AMAGX:
AMAGX с AMANXAMAGX с HLALAMAGX с spusAMAGX с SPYAMAGX с SPUSAMAGX с AMIGXAMAGX с AMDWX
Часто сравнивают с YLDE:
YLDE с JEPIYLDE с SCHDYLDE с LVHDYLDE с FDVVYLDE с SPYYLDE с EINCYLDE с CALF

Доходность на риск

AMAGX vs. YLDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAGX
Ранг доходности на риск AMAGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAGX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAGX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAGX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAGX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAGX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
YLDE
Ранг доходности на риск YLDE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YLDE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YLDE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YLDE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YLDE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YLDE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAGX c YLDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAGXYLDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.60

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.28

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

1.97

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.93

7.32

+7.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAGX vs. YLDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAGX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа YLDE равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAGX и YLDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAGXYLDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.60

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.72

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.75

-0.07

Просадки

Сравнение просадок AMAGX и YLDE

Максимальная просадка AMAGX за все время составила -57.64%, что больше максимальной просадки YLDE в -33.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAGX и YLDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMAGXYLDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.64%

-33.23%

-24.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-7.59%

-3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.45%

-11.42%

-10.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-20.22%

-7.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-1.79%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-3.55%

-6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.04%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAGX и YLDE

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что AMAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YLDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMAGXYLDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

1.90%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

6.78%

+6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

9.33%

+6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

13.50%

+4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

15.76%

+2.66%

Сравнение комиссий AMAGX и YLDE

AMAGX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии YLDE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAGX и YLDE

AMAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YLDE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		0.00%0.00%3.95%0.65%3.64%0.52%5.44%3.15%3.47%10.90%13.67%7.45%
YLDE
ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF		6.98%5.68%1.69%1.64%1.68%1.15%1.46%1.65%2.25%1.31%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMAGX and YLDE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMAGX has higher volatility (4.92%) compared to YLDE (1.90%). In terms of maximum drawdown, AMAGX dropped -57.64% vs YLDE's -33.23%.

AMAGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMAGX и YLDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор