Сравнение AMAGX с TMDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV).
AMAGX управляется Amana. Фонд был запущен 3 февр. 1994 г.. TMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Dividend Elite Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности AMAGX и TMDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMAGX и TMDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAGX Amana Mutual Funds Trust Growth Fund | -3.22% | 17.62% | 15.73% | 25.67% | -19.49% | 31.51% | 32.93% | 4.73% |
TMDV ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF | 4.14% | 2.91% | 2.64% | 2.25% | -5.10% | 23.45% | 4.82% | 3.26% |
Доходность по периодам
С начала года, AMAGX показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у TMDV с доходностью 4.14%.
AMAGX
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- -1.86%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 15.74%
TMDV
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMAGX и TMDV
AMAGX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии TMDV в 0.35%.
Доходность на риск
AMAGX vs. TMDV — Ранг доходности на риск
AMAGX
TMDV
Сравнение AMAGX c TMDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMAGX | TMDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.35 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 0.61 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.07 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 0.49 | +1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 1.42 | +7.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMAGX | TMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.35 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.26 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.31 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между AMAGX и TMDV составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAGX и TMDV
AMAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAGX Amana Mutual Funds Trust Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 3.95% | 0.65% | 3.64% | 0.52% | 5.44% | 3.15% | 3.47% | 10.90% | 13.67% | 7.45% |
TMDV ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF | 2.63% | 2.65% | 2.70% | 2.45% | 2.46% | 2.14% | 2.28% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMAGX и TMDV
Максимальная просадка AMAGX за все время составила -57.64%, что больше максимальной просадки TMDV в -33.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAGX и TMDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMAGX | TMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.64% | -33.42% | -24.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -10.52% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | -17.11% | -10.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.87% | -6.91% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -5.42% | -4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 3.65% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAGX и TMDV
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что AMAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMAGX | TMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 3.78% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 8.35% | +4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.42% | 14.86% | +5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 14.43% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 18.78% | -0.47% |