PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALYA.TO с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ALYA.TOVOO
Дох-ть с нач. г.16.48%17.96%
Дох-ть за 1 год-24.07%24.44%
Дох-ть за 3 года-18.15%10.59%
Дох-ть за 5 лет-11.29%15.30%
Коэф-т Шарпа-0.412.26
Дневная вол-ть50.55%11.23%
Макс. просадка-80.98%-33.99%
Текущая просадка-71.33%-1.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между ALYA.TO и VOO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ALYA.TO и VOO

С начала года, ALYA.TO показывает доходность 16.48%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 17.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%100.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-66.26%
125.77%
ALYA.TO
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alithya Group Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ALYA.TO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alithya Group Inc. (ALYA.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ALYA.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALYA.TO, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALYA.TO, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALYA.TO, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.97
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALYA.TO, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALYA.TO, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.75
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 8.48, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.008.48

Сравнение коэффициента Шарпа ALYA.TO и VOO

Показатель коэффициента Шарпа ALYA.TO на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.26. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ALYA.TO и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.36
2.19
ALYA.TO
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALYA.TO и VOO

ALYA.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ALYA.TO
Alithya Group Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.29%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок ALYA.TO и VOO

Максимальная просадка ALYA.TO за все время составила -80.98%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALYA.TO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-72.53%
-1.40%
ALYA.TO
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ALYA.TO и VOO

Alithya Group Inc. (ALYA.TO) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что ALYA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
8.91%
2.48%
ALYA.TO
VOO