Сравнение ALX с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alexander's, Inc. (ALX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности ALX и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALX и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALX Alexander's, Inc. | 6.52% | 18.43% | 1.40% | 6.35% | -9.12% | 0.20% | -10.24% | 14.13% | -19.06% | -3.48% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, ALX показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции ALX уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 1.36% против 4.69% соответственно.
ALX
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 1.36%
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALX vs. VNQ — Ранг доходности на риск
ALX
VNQ
Сравнение ALX c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexander's, Inc. (ALX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALX | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.13 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 0.30 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.04 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 0.18 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 0.70 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.13 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.15 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.23 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.26 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между ALX и VNQ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALX и VNQ
Дивидендная доходность ALX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что больше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALX Alexander's, Inc. | 7.91% | 8.26% | 9.00% | 8.43% | 8.18% | 6.92% | 6.49% | 5.45% | 5.91% | 4.29% | 3.75% | 3.64% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок ALX и VNQ
Максимальная просадка ALX за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALX и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.76% | -73.07% | -15.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.64% | -12.44% | -5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.38% | -34.48% | -2.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.90% | -42.40% | -5.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.21% | -9.24% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.35% | -13.71% | -6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.91% | 3.21% | +4.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALX и VNQ
Alexander's, Inc. (ALX) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что ALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 4.57% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.74% | 9.28% | +11.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.43% | 16.31% | +14.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.57% | 18.80% | +6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.48% | 20.70% | +4.78% |