PortfoliosLab logo
Сравнение ALX с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ALX и VNQ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ALX и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alexander's, Inc. (ALX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
199.16%
325.43%
ALX
VNQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALX:

0.06

VNQ:

0.70

Коэф-т Сортино

ALX:

0.28

VNQ:

1.05

Коэф-т Омега

ALX:

1.03

VNQ:

1.14

Коэф-т Кальмара

ALX:

0.05

VNQ:

0.51

Коэф-т Мартина

ALX:

0.16

VNQ:

2.38

Индекс Язвы

ALX:

10.66%

VNQ:

5.31%

Дневная вол-ть

ALX:

27.20%

VNQ:

18.16%

Макс. просадка

ALX:

-88.76%

VNQ:

-73.07%

Текущая просадка

ALX:

-23.13%

VNQ:

-14.68%

Доходность по периодам

С начала года, ALX показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции ALX уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: -1.59% против 5.09% соответственно.


ALX

С начала года

2.53%

1 месяц

-4.96%

6 месяцев

-7.16%

1 год

5.23%

5 лет

-0.49%

10 лет

-1.59%

VNQ

С начала года

-1.32%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

-7.30%

1 год

13.04%

5 лет

6.81%

10 лет

5.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALX и VNQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALX
Ранг риск-скорректированной доходности ALX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

VNQ
Ранг риск-скорректированной доходности VNQ, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALX c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexander's, Inc. (ALX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ALX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALX: 0.06
VNQ: 0.70
Коэффициент Сортино ALX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALX: 0.28
VNQ: 1.05
Коэффициент Омега ALX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALX: 1.03
VNQ: 1.14
Коэффициент Кальмара ALX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALX: 0.05
VNQ: 0.51
Коэффициент Мартина ALX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALX: 0.16
VNQ: 2.38

Показатель коэффициента Шарпа ALX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа VNQ равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALX и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.70
ALX
VNQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALX и VNQ

Дивидендная доходность ALX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности VNQ в 4.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALX
Alexander's, Inc.
8.97%9.00%8.43%8.18%6.92%6.49%5.45%5.91%4.29%3.75%3.64%2.97%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.18%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%

Просадки

Сравнение просадок ALX и VNQ

Максимальная просадка ALX за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALX и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.13%
-14.68%
ALX
VNQ

Волатильность

Сравнение волатильности ALX и VNQ

Текущая волатильность для Alexander's, Inc. (ALX) составляет 8.77%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что ALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.77%
10.36%
ALX
VNQ