PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALX с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALX с VNQ

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alexander's, Inc. (ALX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).

VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALX или VNQ.

Корреляция

Корреляция между ALX и VNQ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ALX и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alexander's, Inc. (ALX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALX:

-0.04

VNQ:

0.66

Коэф-т Сортино

ALX:

0.30

VNQ:

1.09

Коэф-т Омега

ALX:

1.04

VNQ:

1.14

Коэф-т Кальмара

ALX:

0.08

VNQ:

0.54

Коэф-т Мартина

ALX:

0.21

VNQ:

2.35

Индекс Язвы

ALX:

10.89%

VNQ:

5.55%

Дневная вол-ть

ALX:

26.16%

VNQ:

18.03%

Макс. просадка

ALX:

-88.76%

VNQ:

-73.07%

Текущая просадка

ALX:

-18.15%

VNQ:

-12.58%

Доходность по периодам

С начала года, ALX показывает доходность 9.17%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 1.12%. За последние 10 лет акции ALX уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: -0.89% против 5.32% соответственно.

ALX

С начала года

9.17%

1 месяц

6.12%

6 месяцев

-5.12%

1 год

-1.05%

5 лет

4.08%

10 лет

-0.89%

VNQ

С начала года

1.12%

1 месяц

5.45%

6 месяцев

-5.15%

1 год

11.71%

5 лет

7.57%

10 лет

5.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALX и VNQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALX
Ранг риск-скорректированной доходности ALX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг риск-скорректированной доходности VNQ, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALX c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexander's, Inc. (ALX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VNQ равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALX и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALX и VNQ

Дивидендная доходность ALX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, что больше доходности VNQ в 4.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALX
Alexander's, Inc.		8.43%9.00%8.43%8.18%6.92%6.49%5.45%5.91%4.29%3.75%3.64%2.97%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		4.07%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%

Просадки

Сравнение просадок ALX и VNQ

Максимальная просадка ALX за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALX и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ALX и VNQ

Загрузка...