PortfoliosLab logo
Сравнение ALX с SBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ALX и SBR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ALX и SBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alexander's, Inc. (ALX) и Sabine Royalty Trust (SBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,381.11%
15,318.01%
ALX
SBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALX:

0.06

SBR:

0.69

Коэф-т Сортино

ALX:

0.28

SBR:

1.07

Коэф-т Омега

ALX:

1.03

SBR:

1.14

Коэф-т Кальмара

ALX:

0.05

SBR:

0.66

Коэф-т Мартина

ALX:

0.16

SBR:

3.11

Индекс Язвы

ALX:

10.66%

SBR:

5.07%

Дневная вол-ть

ALX:

27.20%

SBR:

23.02%

Макс. просадка

ALX:

-88.76%

SBR:

-56.41%

Текущая просадка

ALX:

-23.13%

SBR:

-9.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALX:

$1.03B

SBR:

$978.71M

EPS

ALX:

$8.47

SBR:

$5.46

Коэффициент P/E

ALX:

23.68

SBR:

12.29

Коэффициент PEG

ALX:

0.00

SBR:

0.00

Коэффициент P/S

ALX:

4.55

SBR:

11.21

Коэффициент P/B

ALX:

5.79

SBR:

112.41

Общая выручка (12 мес.)

ALX:

$164.98M

SBR:

$61.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALX:

$104.23M

SBR:

$61.99M

EBITDA (12 мес.)

ALX:

$95.29M

SBR:

$59.27M

Доходность по периодам

С начала года, ALX показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у SBR с доходностью 6.28%. За последние 10 лет акции ALX уступали акциям SBR по среднегодовой доходности: -1.59% против 14.13% соответственно.


ALX

С начала года

2.53%

1 месяц

-4.96%

6 месяцев

-7.16%

1 год

5.23%

5 лет

-0.49%

10 лет

-1.59%

SBR

С начала года

6.28%

1 месяц

0.97%

6 месяцев

14.27%

1 год

16.47%

5 лет

32.86%

10 лет

14.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALX и SBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALX
Ранг риск-скорректированной доходности ALX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

SBR
Ранг риск-скорректированной доходности SBR, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALX c SBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexander's, Inc. (ALX) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ALX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALX: 0.06
SBR: 0.69
Коэффициент Сортино ALX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALX: 0.28
SBR: 1.07
Коэффициент Омега ALX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALX: 1.03
SBR: 1.14
Коэффициент Кальмара ALX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALX: 0.05
SBR: 0.66
Коэффициент Мартина ALX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALX: 0.16
SBR: 3.11

Показатель коэффициента Шарпа ALX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа SBR равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALX и SBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.69
ALX
SBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALX и SBR

Дивидендная доходность ALX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности SBR в 7.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALX
Alexander's, Inc.
8.97%9.00%8.43%8.18%6.92%6.49%5.45%5.91%4.29%3.75%3.64%2.97%
SBR
Sabine Royalty Trust
7.96%8.41%9.41%10.13%7.72%8.59%7.49%8.98%5.31%5.50%11.82%11.45%

Просадки

Сравнение просадок ALX и SBR

Максимальная просадка ALX за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки SBR в -56.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALX и SBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.13%
-9.08%
ALX
SBR

Волатильность

Сравнение волатильности ALX и SBR

Текущая волатильность для Alexander's, Inc. (ALX) составляет 8.77%, в то время как у Sabine Royalty Trust (SBR) волатильность равна 12.12%. Это указывает на то, что ALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.77%
12.12%
ALX
SBR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALX и SBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alexander's, Inc. и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию