PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALX с SBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ALX и SBR составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности ALX и SBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alexander's, Inc. (ALX) и Sabine Royalty Trust (SBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,388.49%
13,981.59%
ALX
SBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALX:

0.05

SBR:

0.06

Коэф-т Сортино

ALX:

0.26

SBR:

0.23

Коэф-т Омега

ALX:

1.03

SBR:

1.03

Коэф-т Кальмара

ALX:

0.05

SBR:

0.06

Коэф-т Мартина

ALX:

0.14

SBR:

0.26

Индекс Язвы

ALX:

10.13%

SBR:

5.33%

Дневная вол-ть

ALX:

26.84%

SBR:

22.28%

Макс. просадка

ALX:

-88.76%

SBR:

-56.40%

Текущая просадка

ALX:

-22.74%

SBR:

-16.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALX:

$1.03B

SBR:

$900.85M

EPS

ALX:

$8.46

SBR:

$5.46

Цена/прибыль

ALX:

23.83

SBR:

11.32

PEG коэффициент

ALX:

0.00

SBR:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

ALX:

$164.98M

SBR:

$61.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALX:

$104.23M

SBR:

$62.11M

EBITDA (12 мес.)

ALX:

$95.29M

SBR:

$59.27M

Доходность по периодам

С начала года, ALX показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у SBR с доходностью -2.94%. За последние 10 лет акции ALX уступали акциям SBR по среднегодовой доходности: -2.28% против 13.19% соответственно.


ALX

С начала года

3.04%

1 месяц

-5.23%

6 месяцев

-8.89%

1 год

1.31%

5 лет

2.18%

10 лет

-2.28%

SBR

С начала года

-2.94%

1 месяц

-5.86%

6 месяцев

2.78%

1 год

0.67%

5 лет

28.61%

10 лет

13.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALX и SBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALX
Ранг риск-скорректированной доходности ALX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

SBR
Ранг риск-скорректированной доходности SBR, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALX c SBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexander's, Inc. (ALX) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
ALX: 0.05
SBR: 0.06
Коэффициент Сортино ALX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALX: 0.26
SBR: 0.23
Коэффициент Омега ALX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALX: 1.03
SBR: 1.03
Коэффициент Кальмара ALX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ALX: 0.05
SBR: 0.06
Коэффициент Мартина ALX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
ALX: 0.14
SBR: 0.26

Показатель коэффициента Шарпа ALX на текущий момент составляет 0.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBR равному 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALX и SBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.05
0.06
ALX
SBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALX и SBR

Дивидендная доходность ALX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что больше доходности SBR в 8.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALX
Alexander's, Inc.
8.93%9.00%8.43%8.18%6.92%6.49%5.45%5.91%4.29%3.75%3.64%2.97%
SBR
Sabine Royalty Trust
8.69%8.41%9.41%10.13%7.72%8.59%7.49%8.98%5.31%5.50%11.82%11.45%

Просадки

Сравнение просадок ALX и SBR

Максимальная просадка ALX за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки SBR в -56.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALX и SBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.74%
-16.96%
ALX
SBR

Волатильность

Сравнение волатильности ALX и SBR

Текущая волатильность для Alexander's, Inc. (ALX) составляет 7.02%, в то время как у Sabine Royalty Trust (SBR) волатильность равна 8.96%. Это указывает на то, что ALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.02%
8.96%
ALX
SBR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALX и SBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alexander's, Inc. и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab