PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALVIX с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ALVIXSPLG
Дох-ть с нач. г.4.61%15.24%
Дох-ть за 1 год8.92%26.48%
Дох-ть за 3 года6.17%10.45%
Дох-ть за 5 лет8.43%14.94%
Дох-ть за 10 лет7.69%12.94%
Коэф-т Шарпа0.942.40
Дневная вол-ть9.10%11.22%
Макс. просадка-59.66%-54.50%
Текущая просадка-3.24%-0.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между ALVIX и SPLG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ALVIX и SPLG

С начала года, ALVIX показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 15.24%. За последние 10 лет акции ALVIX уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 7.69% против 12.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
251.28%
539.69%
ALVIX
SPLG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Century Investments Focused Large Cap Value Fund

SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Сравнение комиссий ALVIX и SPLG

ALVIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.


ALVIX
American Century Investments Focused Large Cap Value Fund
График комиссии ALVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.83%
График комиссии SPLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ALVIX c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments Focused Large Cap Value Fund (ALVIX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ALVIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALVIX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALVIX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALVIX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALVIX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALVIX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.59
SPLG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPLG, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPLG, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPLG, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPLG, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPLG, с текущим значением в 9.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.43

Сравнение коэффициента Шарпа ALVIX и SPLG

Показатель коэффициента Шарпа ALVIX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа SPLG равного 2.40. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ALVIX и SPLG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.94
2.40
ALVIX
SPLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALVIX и SPLG

Дивидендная доходность ALVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности SPLG в 0.97%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ALVIX
American Century Investments Focused Large Cap Value Fund
3.67%3.63%12.50%20.50%2.19%2.45%7.25%5.49%1.79%1.33%1.33%1.51%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.97%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%1.71%

Просадки

Сравнение просадок ALVIX и SPLG

Максимальная просадка ALVIX за все время составила -59.66%, что больше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALVIX и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-3.24%
-0.48%
ALVIX
SPLG

Волатильность

Сравнение волатильности ALVIX и SPLG

American Century Investments Focused Large Cap Value Fund (ALVIX) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что ALVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.91%
2.44%
ALVIX
SPLG