PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTN.L с IB01.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALTN.L с IB01.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ALTN.L (AltynGold plc) is a stock, while IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Over the past 5 years, ALTN.L returned 45.47%/yr vs 4.50%/yr for IB01.L. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ALTN.L и IB01.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в AltynGold plc (ALTN.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ALTN.L торгуется в GBp, в то время как IB01.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IB01.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ALTN.L показывает доходность -19.03%, что значительно ниже, чем у IB01.L с доходностью 1.83%.

ALTN.L

1 день
-0.50%
1 месяц
-13.04%
С начала года
-19.03%
6 месяцев
-2.91%
1 год
145.10%
3 года*
108.08%
5 лет*
45.47%
10 лет*
17.17%

IB01.L

1 день
0.00%
1 месяц
1.53%
С начала года
1.83%
6 месяцев
1.05%
1 год
5.10%
3 года*
2.09%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALTN.L и IB01.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ALTN.L
AltynGold plc		-19.03%546.60%80.19%28.48%-27.95%0.66%121.95%-18.00%
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)		1.83%-3.10%7.09%-0.32%13.10%0.95%-2.08%0.41%

Correlation

The correlation between ALTN.L and IB01.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2019 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AltynGold plc

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с ALTN.L:
ALTN.L с HSBK.LALTN.L с BAB.LALTN.L с FCXALTN.L с FRES.LALTN.L с CSP1.LALTN.L с EQQQ.LALTN.L с IITU.L
Часто сравнивают с IB01.L:
IB01.L с VDST.LIB01.L с IBTA.LIB01.L с BOXXIB01.L с FLOA.LIB01.L с ERNA.LIB01.L с XEON.DEIB01.L с VGSH

Доходность на риск

ALTN.L vs. IB01.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTN.L
Ранг доходности на риск ALTN.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTN.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTN.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTN.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTN.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTN.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IB01.L
Ранг доходности на риск IB01.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTN.L c IB01.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AltynGold plc (ALTN.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALTN.LIB01.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
0.75

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
1.11

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.13

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

0.96

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

2.60

+5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTN.L vs. IB01.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTN.L на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа IB01.L равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTN.L и IB01.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALTN.LIB01.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.75

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.53

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.26

-0.24

Просадки

Сравнение просадок ALTN.L и IB01.L

Максимальная просадка ALTN.L за все время составила -98.52%, что больше максимальной просадки IB01.L в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTN.L и IB01.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALTN.LIB01.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.52%

-19.26%

-79.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.18%

-5.16%

-40.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.18%

-9.81%

-35.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.52%

-15.94%

-36.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.44%

-6.08%

-48.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.58%

-9.35%

-66.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.74%

1.90%

+15.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTN.L и IB01.L

AltynGold plc (ALTN.L) имеет более высокую волатильность в 19.14% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что ALTN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALTN.LIB01.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.14%

1.80%

+17.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.58%

4.96%

+45.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.49%

6.60%

+62.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.71%

8.47%

+53.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.08%

8.81%

+73.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTN.L и IB01.L

Ни ALTN.L, ни IB01.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ALTN.L and IB01.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALTN.L и IB01.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор