PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALTM с SQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALTM с SQM

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arcadium Lithium plc (ALTM) и Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALTM или SQM.

Корреляция

Корреляция между ALTM и SQM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ALTM и SQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arcadium Lithium plc (ALTM) и Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.89%
-39.28%
ALTM
SQM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALTM:

$6.29B

SQM:

$9.69B

EPS

ALTM:

$0.09

SQM:

-$1.41

Коэффициент PEG

ALTM:

1.09

SQM:

0.69

Коэффициент P/S

ALTM:

6.24

SQM:

2.14

Коэффициент P/B

ALTM:

1.00

SQM:

1.93

Общая выручка (12 мес.)

ALTM:

$746.60M

SQM:

$4.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALTM:

$124.50M

SQM:

$1.25B

EBITDA (12 мес.)

ALTM:

$46.70M

SQM:

$1.15B

Доходность по периодам

ALTM

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SQM

С начала года

-3.96%

1 месяц

-23.08%

6 месяцев

-10.69%

1 год

-23.55%

5 лет

12.62%

10 лет

9.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALTM и SQM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTM
Ранг риск-скорректированной доходности ALTM, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALTM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
SQM
Ранг риск-скорректированной доходности SQM, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALTM c SQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcadium Lithium plc (ALTM) и Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALTM, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALTM: 0.83
SQM: -0.52
Коэффициент Сортино ALTM, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALTM: 2.18
SQM: -0.55
Коэффициент Омега ALTM, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALTM: 1.30
SQM: 0.94
Коэффициент Кальмара ALTM, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ALTM: 0.82
SQM: -0.51
Коэффициент Мартина ALTM, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALTM: 2.43
SQM: -1.15

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13
0.83
-0.52
ALTM
SQM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTM и SQM

ALTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALTM
Arcadium Lithium plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQM
Sociedad Química y Minera de Chile S.A.		0.40%0.39%5.41%6.26%2.54%1.09%2.98%3.79%1.97%4.12%0.20%0.48%

Просадки

Сравнение просадок ALTM и SQM

-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.86%
-39.28%
ALTM
SQM

Волатильность

Сравнение волатильности ALTM и SQM

Текущая волатильность для Arcadium Lithium plc (ALTM) составляет 0.00%, в то время как у Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) волатильность равна 19.87%. Это указывает на то, что ALTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
19.87%
ALTM
SQM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALTM и SQM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcadium Lithium plc и Sociedad Química y Minera de Chile S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab