PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTHX с NMTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALTHX с NMTRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Municipal Income Fund National Portfolio (ALTHX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX).

ALTHX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 дек. 1986 г.. NMTRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ALTHX и NMTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Municipal Income Fund National Portfolio (ALTHX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALTHX и NMTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALTHX
AB Municipal Income Fund National Portfolio		-0.04%5.05%2.36%5.76%-10.06%2.15%4.77%7.22%0.46%5.75%
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		0.18%3.90%1.99%6.21%-11.98%2.69%5.25%9.26%1.06%7.41%

Доходность по периодам

С начала года, ALTHX показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у NMTRX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции ALTHX уступали акциям NMTRX по среднегодовой доходности: 2.08% против 2.30% соответственно.

ALTHX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
1.38%
1 год
3.82%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.91%
10 лет*
2.08%

NMTRX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.09%
3 года*
3.32%
5 лет*
0.44%
10 лет*
2.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Municipal Income Fund National Portfolio

Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts

Часто сравнивают с ALTHX:
ALTHX с VWAHXALTHX с VADAXALTHX с VFIAXALTHX с ALTFXALTHX с MISHXALTHX с APUSXALTHX с QUASX
Часто сравнивают с NMTRX:
NMTRX с BATVXNMTRX с NRKNMTRX с ATOIXNMTRX с BMNNMTRX с DFABXNMTRX с FHMIXNMTRX с TFCYX

Сравнение комиссий ALTHX и NMTRX

ALTHX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NMTRX в 0.05%.

ALTHX
AB Municipal Income Fund National Portfolio
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts

Доходность на риск

ALTHX vs. NMTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTHX
Ранг доходности на риск ALTHX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTHX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTHX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTHX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTHX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTHX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
NMTRX
Ранг доходности на риск NMTRX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMTRX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMTRX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMTRX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMTRX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMTRX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTHX c NMTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Municipal Income Fund National Portfolio (ALTHX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALTHXNMTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.84

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.16

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

0.93

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.86

2.71

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTHX vs. NMTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTHX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NMTRX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTHX и NMTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALTHXNMTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.84

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.11

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.53

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.97

+0.14

Корреляция

Корреляция между ALTHX и NMTRX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTHX и NMTRX

Дивидендная доходность ALTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности NMTRX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTHX
AB Municipal Income Fund National Portfolio		3.52%4.55%3.27%2.73%2.34%1.57%2.43%2.84%3.12%3.01%3.11%3.37%
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		4.18%4.46%3.55%3.67%3.28%2.73%2.92%3.20%3.47%3.28%3.71%3.91%

Просадки

Сравнение просадок ALTHX и NMTRX

Максимальная просадка ALTHX за все время составила -15.22%, что меньше максимальной просадки NMTRX в -16.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTHX и NMTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALTHXNMTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.22%

-16.36%

+1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-4.75%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.37%

-16.36%

+1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.37%

-16.36%

+1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-1.96%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-2.93%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.63%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTHX и NMTRX

AB Municipal Income Fund National Portfolio (ALTHX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) имеют волатильность 1.08% и 1.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALTHXNMTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.05%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.71%

1.80%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

4.91%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.85%

3.98%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.95%

4.38%

-0.43%