PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTFX с ABIMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALTFX с ABIMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ALTFX (AB Sustainable Global Thematic Fund) and ABIMX (AB Impact Municipal Income Shares) are both mutual funds - ALTFX is a Global Equities fund managed by AllianceBernstein, while ABIMX is a Municipal Bonds fund managed by AllianceBernstein. Over the past 5 years, ALTFX returned 2.55%/yr vs 0.91%/yr for ABIMX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. ALTFX charges 1.02%/yr vs 0.00%/yr for ABIMX.

Доходность

Сравнение доходности ALTFX и ABIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) и AB Impact Municipal Income Shares (ABIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALTFX показывает доходность 4.84%, что значительно выше, чем у ABIMX с доходностью 2.47%.

ALTFX

1 день
-0.85%
1 месяц
3.40%
С начала года
4.84%
6 месяцев
3.62%
1 год
8.64%
3 года*
8.47%
5 лет*
2.55%
10 лет*
11.36%

ABIMX

1 день
0.00%
1 месяц
1.10%
С начала года
2.47%
6 месяцев
2.84%
1 год
8.63%
3 года*
4.74%
5 лет*
0.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALTFX и ABIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund		4.84%6.22%5.94%15.97%-27.19%22.64%39.40%33.60%-9.86%6.53%
ABIMX
AB Impact Municipal Income Shares		2.47%3.54%2.70%7.90%-12.57%3.80%5.87%10.74%1.15%1.37%

Correlation

The correlation between ALTFX and ABIMX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2017 г.

0.07

The correlation between ALTFX and ABIMX shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Sustainable Global Thematic Fund

AB Impact Municipal Income Shares

Часто сравнивают с ALTFX:
ALTFX с ALMAXALTFX с OAKIXALTFX с ALTHXALTFX с ALCAXALTFX с ABTYXALTFX с QUASXALTFX с ANWPX
Часто сравнивают с ABIMX:
ABIMX с BATVXABIMX с DFABXABIMX с AFBABIMX с APGYXABIMX с NPVABIMX с DNYMXABIMX с DFSMX

Доходность на риск

ALTFX vs. ABIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTFX
Ранг доходности на риск ALTFX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTFX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTFX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTFX: 77
Ранг коэф-та Мартина
ABIMX
Ранг доходности на риск ABIMX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABIMX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABIMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABIMX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABIMX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABIMX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTFX c ABIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) и AB Impact Municipal Income Shares (ABIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALTFXABIMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
2.54

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
4.06

-3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.62

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

2.62

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.67

9.48

-7.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTFX vs. ABIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTFX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа ABIMX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTFX и ABIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALTFXABIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

2.54

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.18

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.55

-0.27

Просадки

Сравнение просадок ALTFX и ABIMX

Максимальная просадка ALTFX за все время составила -80.01%, что больше максимальной просадки ABIMX в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTFX и ABIMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALTFXABIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.01%

-18.15%

-61.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-3.45%

-12.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-8.12%

-14.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.87%

-18.15%

-17.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

0.00%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.95%

-3.93%

-33.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

0.95%

+4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTFX и ABIMX

AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с AB Impact Municipal Income Shares (ABIMX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что ALTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALTFXABIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

1.41%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

2.69%

+8.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

3.56%

+10.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

5.16%

+13.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

5.27%

+12.78%

Сравнение комиссий ALTFX и ABIMX

ALTFX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии ABIMX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTFX и ABIMX

Дивидендная доходность ALTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.90%, что больше доходности ABIMX в 4.23%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ABIMX
AB Impact Municipal Income Shares		4.23%4.13%3.38%2.59%3.00%2.07%2.90%3.27%3.14%0.86%0.00%
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund		12.90%13.53%8.18%0.03%2.61%9.99%7.23%6.01%8.36%0.00%4.05%

Часто задаваемые вопросы

ALTFX and ABIMX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALTFX has higher volatility (4.98%) compared to ABIMX (1.41%). In terms of maximum drawdown, ALTFX dropped -80.01% vs ABIMX's -18.15%.

ABIMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALTFX и ABIMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор