PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALNYX с FHMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALNYX с FHMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Municipal Income Fund New York Portfolio (ALNYX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX).

ALNYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 дек. 1986 г.. FHMIX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ALNYX и FHMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Municipal Income Fund New York Portfolio (ALNYX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALNYX и FHMIX

2026 (YTD)20252024202320222021
ALNYX
AB Municipal Income Fund New York Portfolio		0.01%4.23%3.03%5.01%-10.25%1.43%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		0.42%3.09%1.19%0.32%0.00%0.02%

Доходность по периодам

С начала года, ALNYX показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у FHMIX с доходностью 0.42%.

ALNYX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.81%
С начала года
0.01%
6 месяцев
1.17%
1 год
3.34%
3 года*
3.28%
5 лет*
0.82%
10 лет*
1.87%

FHMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.18%
1 год
2.71%
3 года*
1.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Municipal Income Fund New York Portfolio

Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Часто сравнивают с ALNYX:
ALNYX с VOOALNYX с APUSXALNYX с QUASXALNYX с MISHXALNYX с APGYXALNYX с ALTFXALNYX с AGDAX
Часто сравнивают с FHMIX:
FHMIX с MYIFHMIX с FJMNXFHMIX с FOHFXFHMIX с NMTRXFHMIX с CBTAXFHMIX с COLTXFHMIX с DMTFX

Сравнение комиссий ALNYX и FHMIX

ALNYX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FHMIX в 0.05%.

ALNYX
AB Municipal Income Fund New York Portfolio
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Доходность на риск

ALNYX vs. FHMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALNYX
Ранг доходности на риск ALNYX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALNYX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALNYX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALNYX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALNYX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALNYX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FHMIX
Ранг доходности на риск FHMIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALNYX c FHMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Municipal Income Fund New York Portfolio (ALNYX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALNYXFHMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

2.93

-2.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

8.93

-7.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

3.98

-2.76

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

13.55

-12.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.99

49.68

-46.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALNYX vs. FHMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALNYX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа FHMIX равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALNYX и FHMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALNYXFHMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

2.93

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

1.32

-0.10

Корреляция

Корреляция между ALNYX и FHMIX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALNYX и FHMIX

Дивидендная доходность ALNYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности FHMIX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALNYX
AB Municipal Income Fund New York Portfolio		3.37%4.31%2.99%2.56%2.36%1.70%2.49%2.89%3.18%2.88%2.95%3.16%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		2.67%3.04%1.18%0.32%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALNYX и FHMIX

Максимальная просадка ALNYX за все время составила -15.44%, что больше максимальной просадки FHMIX в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALNYX и FHMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALNYXFHMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.44%

-0.50%

-14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.31%

-0.20%

-4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-0.10%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-0.07%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

0.05%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ALNYX и FHMIX

AB Municipal Income Fund New York Portfolio (ALNYX) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что ALNYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALNYXFHMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

0.10%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.63%

0.63%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.58%

0.96%

+3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.75%

0.78%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.79%

0.78%

+3.01%