PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALLW с XLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALLW с XLU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).

ALLW и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALLW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности ALLW и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALLW и XLU

2026 (YTD)2025
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		5.38%15.04%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		8.77%15.73%

Доходность по периодам

С начала года, ALLW показывает доходность 5.38%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%.

ALLW

1 день
0.42%
1 месяц
-3.37%
С начала года
5.38%
6 месяцев
8.07%
1 год
19.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLU

1 день
0.48%
1 месяц
-1.98%
С начала года
8.77%
6 месяцев
6.26%
1 год
19.98%
3 года*
14.30%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bridgewater All Weather ETF

Utilities Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с COROALLW с GLDMALLW с GVIP
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Сравнение комиссий ALLW и XLU

ALLW берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.

ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund

Доходность на риск

ALLW vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALLW c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALLWXLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.27

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.73

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

2.21

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.06

5.31

+4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALLW vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALLW на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLU равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLW и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALLWXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.27

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.41

+1.13

Корреляция

Корреляция между ALLW и XLU составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLW и XLU

Дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности XLU в 2.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		4.44%4.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.58%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Просадки

Сравнение просадок ALLW и XLU

Максимальная просадка ALLW за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLW и XLU.

Загрузка...

Показатели просадок

ALLWXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.78%

-51.98%

+43.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-9.18%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-2.72%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-10.26%

+9.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

3.82%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ALLW и XLU

SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) имеют волатильность 5.27% и 5.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALLWXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

5.09%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

10.36%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.08%

15.79%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

17.18%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.81%

19.21%

-6.40%