PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALK с AZUL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALK с AZUL

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alaska Air Group, Inc. (ALK) и Azul S.A. (AZUL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALK или AZUL.

Корреляция

Корреляция между ALK и AZUL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ALK и AZUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alaska Air Group, Inc. (ALK) и Azul S.A. (AZUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALK:

0.38

AZUL:

-0.96

Коэф-т Сортино

ALK:

0.95

AZUL:

-2.55

Коэф-т Омега

ALK:

1.13

AZUL:

0.70

Коэф-т Кальмара

ALK:

0.32

AZUL:

-0.91

Коэф-т Мартина

ALK:

1.17

AZUL:

-1.55

Индекс Язвы

ALK:

17.51%

AZUL:

57.96%

Дневная вол-ть

ALK:

49.19%

AZUL:

94.16%

Макс. просадка

ALK:

-75.76%

AZUL:

-98.56%

Текущая просадка

ALK:

-44.93%

AZUL:

-98.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALK:

$5.98B

AZUL:

$241.53M

EPS

ALK:

$2.78

AZUL:

-$13.95

Коэффициент PEG

ALK:

1.30

AZUL:

0.00

Коэффициент P/S

ALK:

0.47

AZUL:

0.01

Коэффициент P/B

ALK:

1.40

AZUL:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

ALK:

$12.64B

AZUL:

$20.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALK:

$5.27B

AZUL:

$5.58B

EBITDA (12 мес.)

ALK:

$1.31B

AZUL:

$2.33B

Доходность по периодам

С начала года, ALK показывает доходность -19.64%, что значительно выше, чем у AZUL с доходностью -61.68%.

ALK

С начала года

-19.64%

1 месяц

3.50%

6 месяцев

2.02%

1 год

18.63%

5 лет

11.67%

10 лет

-1.38%

AZUL

С начала года

-61.68%

1 месяц

-58.17%

6 месяцев

-76.12%

1 год

-90.02%

5 лет

-38.61%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALK и AZUL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALK
Ранг риск-скорректированной доходности ALK, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALK, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
AZUL
Ранг риск-скорректированной доходности AZUL, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZUL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZUL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZUL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZUL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZUL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALK c AZUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alaska Air Group, Inc. (ALK) и Azul S.A. (AZUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALK на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа AZUL равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALK и AZUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALK и AZUL

Ни ALK, ни AZUL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALK
Alaska Air Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.72%2.07%2.10%1.63%1.24%0.99%0.84%
AZUL
Azul S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALK и AZUL

Максимальная просадка ALK за все время составила -75.76%, что меньше максимальной просадки AZUL в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALK и AZUL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ALK и AZUL

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALK и AZUL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alaska Air Group, Inc. и Azul S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
3.14B
5.55B
(ALK) Общая выручка
(AZUL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALK и AZUL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alaska Air Group, Inc. и Azul S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
93.4%
28.5%
(ALK) Валовая рентабельность
(AZUL) Валовая рентабельность
ALK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alaska Air Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.93B при выручке в 3.14B, что соответствует валовой рентабельности в 93.4%.

AZUL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Azul S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.58B при выручке в 5.55B, что соответствует валовой рентабельности в 28.5%.

ALK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alaska Air Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -197.00M при выручке в 3.14B, что соответствует операционной рентабельности -6.3%.

AZUL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Azul S.A. сообщила об операционной прибыли в 1.12B при выручке в 5.55B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.

ALK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alaska Air Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -166.00M при выручке в 3.14B, что соответствует чистой рентабельности -5.3%.

AZUL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Azul S.A. сообщила о чистой прибыли в -4.41B при выручке в 5.55B, что соответствует чистой рентабельности -79.6%.