PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALHGO.PA с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALHGO.PA с VUG

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Global Opportunities PLC (ALHGO.PA) и Vanguard Growth ETF (VUG).

VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALHGO.PA или VUG.

Корреляция

Корреляция между ALHGO.PA и VUG составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ALHGO.PA и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hamilton Global Opportunities PLC (ALHGO.PA) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-2.66%
43.11%
ALHGO.PA
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALHGO.PA:

0.47

VUG:

0.56

Коэф-т Сортино

ALHGO.PA:

0.83

VUG:

0.91

Коэф-т Омега

ALHGO.PA:

1.37

VUG:

1.13

Коэф-т Кальмара

ALHGO.PA:

0.09

VUG:

0.59

Коэф-т Мартина

ALHGO.PA:

2.38

VUG:

2.01

Индекс Язвы

ALHGO.PA:

0.98%

VUG:

6.71%

Дневная вол-ть

ALHGO.PA:

4.89%

VUG:

24.81%

Макс. просадка

ALHGO.PA:

-33.57%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

ALHGO.PA:

-21.43%

VUG:

-9.15%

Доходность по периодам

С начала года, ALHGO.PA показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -5.35%.

ALHGO.PA

С начала года

1.85%

1 месяц

2.33%

6 месяцев

1.85%

1 год

2.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VUG

С начала года

-5.35%

1 месяц

17.75%

6 месяцев

-4.30%

1 год

13.74%

5 лет

16.72%

10 лет

14.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALHGO.PA и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALHGO.PA
Ранг риск-скорректированной доходности ALHGO.PA, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALHGO.PA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALHGO.PA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALHGO.PA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALHGO.PA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALHGO.PA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALHGO.PA c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Global Opportunities PLC (ALHGO.PA) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALHGO.PA на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALHGO.PA и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.78
0.55
ALHGO.PA
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALHGO.PA и VUG

ALHGO.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALHGO.PA
Hamilton Global Opportunities PLC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.50%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок ALHGO.PA и VUG

Максимальная просадка ALHGO.PA за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALHGO.PA и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-17.72%
-9.15%
ALHGO.PA
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности ALHGO.PA и VUG

Текущая волатильность для Hamilton Global Opportunities PLC (ALHGO.PA) составляет 4.10%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 13.61%. Это указывает на то, что ALHGO.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4.10%
13.61%
ALHGO.PA
VUG