Сравнение ALGM с ALTR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ALGM с ALTR

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Altair Engineering Inc. (ALTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALGM или ALTR.

Корреляция

Корреляция между ALGM и ALTR составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ALGM и ALTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Altair Engineering Inc. (ALTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ALGM

ALTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALGM:

-0.21

ALTR:

1.00

Коэф-т Сортино

ALGM:

0.03

ALTR:

1.60

Коэф-т Омега

ALGM:

1.00

ALTR:

1.21

Коэф-т Кальмара

ALGM:

-0.17

ALTR:

1.66

Коэф-т Мартина

ALGM:

-0.44

ALTR:

4.09

Индекс Язвы

ALGM:

24.24%

ALTR:

7.55%

Дневная вол-ть

ALGM:

50.28%

ALTR:

30.95%

Макс. просадка

ALGM:

-63.83%

ALTR:

-46.05%

Текущая просадка

ALGM:

-55.61%

ALTR:

-0.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALGM:

$4.31B

ALTR:

$9.40B

EPS

ALGM:

-$0.14

ALTR:

$0.40

Общая выручка (12 мес.)

ALGM:

$594.89M

ALTR:

$473.16M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALGM:

$283.71M

ALTR:

$374.10M

EBITDA (12 мес.)

ALGM:

$27.52M

ALTR:

$54.49M

Доходность по периодам

С начала года, ALGM показывает доходность 7.04%, что значительно выше, чем у ALTR с доходностью 1.03%.

ALGM

С начала года

7.04%

1 месяц

4.56%

6 месяцев

-26.37%

1 год

-9.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ALTR

С начала года

1.03%

1 месяц

3.23%

6 месяцев

17.17%

1 год

30.71%

5 лет

23.14%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALGM и ALTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALGM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ALTR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALGM c ALTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Altair Engineering Inc. (ALTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALGM

ALTR

Показатель коэффициента Шарпа ALGM на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа ALTR равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGM и ALTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ALGM

ALTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGM и ALTR

Ни ALGM, ни ALTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALGM и ALTR

Максимальная просадка ALGM за все время составила -63.83%, что больше максимальной просадки ALTR в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGM и ALTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ALGM

ALTR

Волатильность

Сравнение волатильности ALGM и ALTR

Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с Altair Engineering Inc. (ALTR) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что ALGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ALGM

ALTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGM и ALTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegro MicroSystems, Inc. и Altair Engineering Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ALGM с ALTR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ALGM и ALTR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALGM и ALTR

ALGM

ALTR

Сравнение ALGM c ALTR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGM и ALTR

Просадки

Сравнение просадок ALGM и ALTR

Волатильность

Сравнение волатильности ALGM и ALTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGM и ALTR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество