Сравнение ALGM с ALTR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ALGM с ALTR

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Altair Engineering Inc. (ALTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALGM или ALTR.

Корреляция

Корреляция между ALGM и ALTR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ALGM и ALTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Altair Engineering Inc. (ALTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ALGM

ALTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALGM:

-0.06

ALTR:

1.05

Коэф-т Сортино

ALGM:

0.30

ALTR:

1.73

Коэф-т Омега

ALGM:

1.03

ALTR:

1.25

Коэф-т Кальмара

ALGM:

-0.05

ALTR:

1.55

Коэф-т Мартина

ALGM:

-0.14

ALTR:

4.76

Индекс Язвы

ALGM:

25.71%

ALTR:

6.06%

Дневная вол-ть

ALGM:

54.14%

ALTR:

27.28%

Макс. просадка

ALGM:

-63.83%

ALTR:

-46.05%

Текущая просадка

ALGM:

-50.85%

ALTR:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALGM:

$4.77B

ALTR:

$9.63B

EPS

ALGM:

-$0.35

ALTR:

$0.16

Общая выручка (12 мес.)

ALGM:

$532.18M

ALTR:

$492.88M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALGM:

$241.65M

ALTR:

$391.34M

EBITDA (12 мес.)

ALGM:

$4.81M

ALTR:

$34.76M

Доходность по периодам

С начала года, ALGM показывает доходность 18.53%, что значительно выше, чем у ALTR с доходностью 2.51%.

ALGM

С начала года

18.53%

1 месяц

1.13%

6 месяцев

19.40%

1 год

0.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ALTR

С начала года

2.51%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

17.95%

1 год

33.54%

5 лет

37.01%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALGM и ALTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALGM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ALTR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALGM c ALTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Altair Engineering Inc. (ALTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ALGM: -0.06

ALTR: 1.14

Коэффициент Сортино

ALGM: 0.30

ALTR: 1.84

Коэффициент Омега

ALGM: 1.03

ALTR: 1.28

Коэффициент Кальмара

ALGM: -0.05

ALTR: 1.66

Коэффициент Мартина

ALGM: -0.14

ALTR: 5.12

Показатель коэффициента Шарпа ALGM на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа ALTR равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGM и ALTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ALGM

ALTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGM и ALTR

Ни ALGM, ни ALTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALGM и ALTR

Максимальная просадка ALGM за все время составила -63.83%, что больше максимальной просадки ALTR в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGM и ALTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ALGM

ALTR

Волатильность

Сравнение волатильности ALGM и ALTR

Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) имеет более высокую волатильность в 16.42% по сравнению с Altair Engineering Inc. (ALTR) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что ALGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ALGM

ALTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGM и ALTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegro MicroSystems, Inc. и Altair Engineering Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ALGM с ALTR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ALGM и ALTR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALGM и ALTR

ALGM

ALTR

Сравнение ALGM c ALTR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGM и ALTR

Просадки

Сравнение просадок ALGM и ALTR

Волатильность

Сравнение волатильности ALGM и ALTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGM и ALTR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество