PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALCBI.PA с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALCBI.PA с GLD

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crypto Blockchain Industries (ALCBI.PA) и SPDR Gold Trust (GLD).

GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALCBI.PA или GLD.

Корреляция

Корреляция между ALCBI.PA и GLD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ALCBI.PA и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crypto Blockchain Industries (ALCBI.PA) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-48.66%
81.24%
ALCBI.PA
GLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALCBI.PA:

-0.46

GLD:

2.45

Коэф-т Сортино

ALCBI.PA:

-0.35

GLD:

3.20

Коэф-т Омега

ALCBI.PA:

0.96

GLD:

1.41

Коэф-т Кальмара

ALCBI.PA:

-0.57

GLD:

5.12

Коэф-т Мартина

ALCBI.PA:

-1.20

GLD:

13.67

Индекс Язвы

ALCBI.PA:

47.33%

GLD:

3.04%

Дневная вол-ть

ALCBI.PA:

114.55%

GLD:

17.50%

Макс. просадка

ALCBI.PA:

-98.67%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

ALCBI.PA:

-97.33%

GLD:

-3.47%

Доходность по периодам

С начала года, ALCBI.PA показывает доходность -21.79%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 25.81%.

ALCBI.PA

С начала года

-21.79%

1 месяц

58.60%

6 месяцев

-30.41%

1 год

-52.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GLD

С начала года

25.81%

1 месяц

10.69%

6 месяцев

22.02%

1 год

42.63%

5 лет

13.73%

10 лет

10.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALCBI.PA и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALCBI.PA
Ранг риск-скорректированной доходности ALCBI.PA, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALCBI.PA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALCBI.PA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALCBI.PA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALCBI.PA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALCBI.PA, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALCBI.PA c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crypto Blockchain Industries (ALCBI.PA) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALCBI.PA на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALCBI.PA и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.44
2.40
ALCBI.PA
GLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALCBI.PA и GLD

Ни ALCBI.PA, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALCBI.PA и GLD

Максимальная просадка ALCBI.PA за все время составила -98.67%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALCBI.PA и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-97.36%
-3.47%
ALCBI.PA
GLD

Волатильность

Сравнение волатильности ALCBI.PA и GLD

Crypto Blockchain Industries (ALCBI.PA) имеет более высокую волатильность в 53.86% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что ALCBI.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
53.86%
9.15%
ALCBI.PA
GLD