Сравнение ALC0.DE с CIWP.DE
ALC0.DE (21Shares Algorand ETP) and CIWP.DE (CoinShares Physical Uniswap EUR ETP) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, ALC0.DE returned -15.06%/yr vs -21.43%/yr for CIWP.DE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALC0.DE charges 2.50%/yr vs 1.50%/yr for CIWP.DE.
Доходность
Сравнение доходности ALC0.DE и CIWP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALC0.DE показывает доходность -9.66%, что значительно выше, чем у CIWP.DE с доходностью -54.69%.
ALC0.DE
- 1 день
- -5.06%
- 1 месяц
- -12.14%
- С начала года
- -9.66%
- 6 месяцев
- -22.02%
- 1 год
- -47.46%
- 3 года*
- -15.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIWP.DE
- 1 день
- -7.37%
- 1 месяц
- -21.15%
- С начала года
- -54.69%
- 6 месяцев
- -52.29%
- 1 год
- -59.04%
- 3 года*
- -21.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALC0.DE и CIWP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ALC0.DE 21Shares Algorand ETP | -9.66% | -69.17% | 40.48% | 38.07% | -75.76% |
CIWP.DE CoinShares Physical Uniswap EUR ETP | -54.69% | -60.70% | 82.28% | 43.15% | -29.71% |
Correlation
The correlation between ALC0.DE and CIWP.DE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.67 |
The correlation between ALC0.DE and CIWP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALC0.DE vs. CIWP.DE — Ранг доходности на риск
ALC0.DE
CIWP.DE
Сравнение ALC0.DE c CIWP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Algorand ETP (ALC0.DE) и CoinShares Physical Uniswap EUR ETP (CIWP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALC0.DE | CIWP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.91 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.77 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | -1.16 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALC0.DE | CIWP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.65 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.25 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок ALC0.DE и CIWP.DE
Максимальная просадка ALC0.DE за все время составила -91.38%, что больше максимальной просадки CIWP.DE в -86.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALC0.DE и CIWP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALC0.DE | CIWP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.38% | -86.95% | -4.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.56% | -77.55% | +3.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.32% | -86.95% | -0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.02% | -86.95% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.41% | -48.11% | -26.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.32% | 51.24% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALC0.DE и CIWP.DE
Текущая волатильность для 21Shares Algorand ETP (ALC0.DE) составляет 20.62%, в то время как у CoinShares Physical Uniswap EUR ETP (CIWP.DE) волатильность равна 22.07%. Это указывает на то, что ALC0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIWP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALC0.DE | CIWP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.62% | 22.07% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.56% | 55.47% | -3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.05% | 91.32% | -16.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.03% | 94.63% | -5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.03% | 94.63% | -5.60% |
Сравнение комиссий ALC0.DE и CIWP.DE
ALC0.DE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии CIWP.DE в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALC0.DE и CIWP.DE
Ни ALC0.DE, ни CIWP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ALC0.DE and CIWP.DE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CIWP.DE is cheaper at 1.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CIWP.DE is cheaper with a 1.50% expense ratio, compared with 2.50% for ALC0.DE.
They also come from different issuers: 21Shares and CoinShares. Their fees differ too: 2.50% for ALC0.DE and 1.50% for CIWP.DE.
Подберите оптимальное распределение для ALC0.DE и CIWP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор