Сравнение ALC0.DE с CCHA.DE
ALC0.DE (21Shares Algorand ETP) and CCHA.DE (CoinShares Physical Chainlink ETP) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, ALC0.DE returned -15.06%/yr vs 4.42%/yr for CCHA.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALC0.DE charges 2.50%/yr vs 1.50%/yr for CCHA.DE.
Доходность
Сравнение доходности ALC0.DE и CCHA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALC0.DE показывает доходность -9.66%, что значительно выше, чем у CCHA.DE с доходностью -34.79%.
ALC0.DE
- 1 день
- -5.06%
- 1 месяц
- -12.14%
- С начала года
- -9.66%
- 6 месяцев
- -22.02%
- 1 год
- -47.46%
- 3 года*
- -15.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCHA.DE
- 1 день
- -3.98%
- 1 месяц
- -18.33%
- С начала года
- -34.79%
- 6 месяцев
- -41.21%
- 1 год
- -42.93%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALC0.DE и CCHA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ALC0.DE 21Shares Algorand ETP | -9.66% | -69.17% | 40.48% | 38.07% | -75.76% |
CCHA.DE CoinShares Physical Chainlink ETP | -34.79% | -48.45% | 37.05% | 178.07% | -51.77% |
Correlation
The correlation between ALC0.DE and CCHA.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.75 |
The correlation between ALC0.DE and CCHA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALC0.DE vs. CCHA.DE — Ранг доходности на риск
ALC0.DE
CCHA.DE
Сравнение ALC0.DE c CCHA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Algorand ETP (ALC0.DE) и CoinShares Physical Chainlink ETP (CCHA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALC0.DE | CCHA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.93 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.64 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | -0.96 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALC0.DE | CCHA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.62 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.13 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок ALC0.DE и CCHA.DE
Максимальная просадка ALC0.DE за все время составила -91.38%, что больше максимальной просадки CCHA.DE в -75.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALC0.DE и CCHA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALC0.DE | CCHA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.38% | -75.80% | -15.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.56% | -69.64% | -3.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.32% | -75.80% | -11.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.02% | -75.80% | -13.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.41% | -39.26% | -35.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.32% | 46.73% | +3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALC0.DE и CCHA.DE
21Shares Algorand ETP (ALC0.DE) имеет более высокую волатильность в 20.62% по сравнению с CoinShares Physical Chainlink ETP (CCHA.DE) с волатильностью 14.62%. Это указывает на то, что ALC0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCHA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALC0.DE | CCHA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.62% | 14.62% | +6.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.56% | 44.07% | +7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.05% | 72.25% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.03% | 85.39% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.03% | 85.39% | +3.64% |
Сравнение комиссий ALC0.DE и CCHA.DE
ALC0.DE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии CCHA.DE в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALC0.DE и CCHA.DE
Ни ALC0.DE, ни CCHA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ALC0.DE and CCHA.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CCHA.DE is cheaper at 1.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CCHA.DE is cheaper with a 1.50% expense ratio, compared with 2.50% for ALC0.DE.
They also come from different issuers: 21Shares and CoinShares. Their fees differ too: 2.50% for ALC0.DE and 1.50% for CCHA.DE.
Подберите оптимальное распределение для ALC0.DE и CCHA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор