PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALB с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALB с VONG

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Albemarle Corporation (ALB) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).

VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALB или VONG.

Корреляция

Корреляция между ALB и VONG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ALB и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Albemarle Corporation (ALB) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALB:

-0.89

VONG:

0.67

Коэф-т Сортино

ALB:

-1.36

VONG:

1.11

Коэф-т Омега

ALB:

0.84

VONG:

1.16

Коэф-т Кальмара

ALB:

-0.62

VONG:

0.74

Коэф-т Мартина

ALB:

-1.47

VONG:

2.47

Индекс Язвы

ALB:

35.41%

VONG:

6.98%

Дневная вол-ть

ALB:

58.34%

VONG:

25.16%

Макс. просадка

ALB:

-83.90%

VONG:

-32.72%

Текущая просадка

ALB:

-80.48%

VONG:

-6.48%

Доходность по периодам

С начала года, ALB показывает доходность -28.07%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью -2.52%. За последние 10 лет акции ALB уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 0.96% против 15.71% соответственно.

ALB

С начала года

-28.07%

1 месяц

8.65%

6 месяцев

-43.74%

1 год

-51.65%

5 лет

1.67%

10 лет

0.96%

VONG

С начала года

-2.52%

1 месяц

11.55%

6 месяцев

-1.75%

1 год

16.75%

5 лет

18.81%

10 лет

15.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALB и VONG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALB
Ранг риск-скорректированной доходности ALB, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг риск-скорректированной доходности VONG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALB c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Albemarle Corporation (ALB) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALB на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа VONG равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALB и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALB и VONG

Дивидендная доходность ALB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности VONG в 0.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALB
Albemarle Corporation		2.62%1.87%1.11%0.73%0.67%1.04%2.02%1.74%1.00%1.42%2.07%1.83%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.55%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%

Просадки

Сравнение просадок ALB и VONG

Максимальная просадка ALB за все время составила -83.90%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALB и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ALB и VONG

Albemarle Corporation (ALB) имеет более высокую волатильность в 13.09% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 7.89%. Это указывает на то, что ALB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...