Сравнение ALB с CE
ALB (Albemarle Corporation) and CE (Celanese Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — ALB in Specialty Chemicals, CE in Chemicals. Over the past 10 years, ALB returned 8.06%/yr vs -1.23%/yr for CE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ALB и CE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALB показывает доходность 6.57%, что значительно ниже, чем у CE с доходностью 13.95%. За последние 10 лет акции ALB превзошли акции CE по среднегодовой доходности: 8.06% против -1.23% соответственно.
ALB
- 1 день
- -4.28%
- 1 месяц
- -12.37%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 162.90%
- 3 года*
- -10.65%
- 5 лет*
- -0.83%
- 10 лет*
- 8.06%
CE
- 1 день
- -3.22%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- 13.95%
- 6 месяцев
- 14.96%
- 1 год
- -11.65%
- 3 года*
- -23.07%
- 5 лет*
- -19.07%
- 10 лет*
- -1.23%
Сравнение доходности по годам ALB и CE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALB Albemarle Corporation | 6.57% | 67.72% | -39.50% | -32.80% | -6.63% | 59.76% | 105.39% | -3.28% | -38.89% | 50.22% |
CE Celanese Corporation | 13.95% | -38.76% | -54.57% | 55.69% | -37.77% | 31.75% | 8.25% | 39.85% | -14.31% | 38.52% |
Correlation
The correlation between ALB and CE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2005 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between ALB and CE has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ALB:
$17.79B
CE:
$5.29B
ALB:
-$2.33
CE:
-$9.33
ALB:
3.22
CE:
0.56
ALB:
2.34
CE:
1.30
ALB:
$5.49B
CE:
$9.49B
ALB:
$1.02B
CE:
$1.91B
ALB:
$801.97M
CE:
$148.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALB vs. CE — Ранг доходности на риск
ALB
CE
Сравнение ALB c CE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Albemarle Corporation (ALB) и Celanese Corporation (CE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALB | CE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.01 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.17 | -0.27 | +5.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.71 | -0.48 | +15.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALB и CE
Максимальная просадка ALB за все время составила -83.90%, примерно равная максимальной просадке CE в -84.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALB и CE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALB | CE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.90% | -84.87% | +0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.72% | -42.98% | +11.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.60% | -78.96% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.90% | -78.96% | -4.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.90% | -78.96% | -4.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.48% | -71.47% | +19.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.70% | -20.74% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.12% | 24.37% | -13.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALB и CE
Albemarle Corporation (ALB) имеет более высокую волатильность в 15.91% по сравнению с Celanese Corporation (CE) с волатильностью 11.87%. Это указывает на то, что ALB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALB | CE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.91% | 11.87% | +4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.88% | 39.89% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.62% | 56.24% | +6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.72% | 45.21% | +9.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.36% | 39.26% | +9.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALB и CE
Дивидендная доходность ALB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности CE в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALB Albemarle Corporation | 1.08% | 1.15% | 1.87% | 1.11% | 0.73% | 0.67% | 1.04% | 2.01% | 1.74% | 1.00% | 1.42% | 2.07% |
CE Celanese Corporation | 0.25% | 0.28% | 4.05% | 1.80% | 2.68% | 1.62% | 1.91% | 1.95% | 2.31% | 1.62% | 1.75% | 1.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALB и CE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Albemarle Corporation и Celanese Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALB и CE
ALB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albemarle Corporation сообщила о валовой прибыли в 500.97M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
CE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celanese Corporation сообщила о валовой прибыли в 468.00M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.
ALB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albemarle Corporation сообщила об операционной прибыли в 233.51M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
CE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celanese Corporation сообщила об операционной прибыли в 214.00M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
ALB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albemarle Corporation сообщила о чистой прибыли в 277.40M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.
CE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celanese Corporation сообщила о чистой прибыли в 115.00M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.
Часто задаваемые вопросы
ALB and CE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALB has higher volatility (15.91%) compared to CE (11.87%). In terms of maximum drawdown, ALB dropped -83.90% vs CE's -84.87%.
ALB currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALB и CE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор