PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ALB с CE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ALB и CE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Albemarle Corporation (ALB) и Celanese Corporation (CE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALB показывает доходность 19.31%, что значительно ниже, чем у CE с доходностью 31.36%. За последние 10 лет акции ALB превзошли акции CE по среднегодовой доходности: 9.19% против -0.58% соответственно.


ALB

1 день
-2.00%
1 месяц
-11.72%
С начала года
19.31%
6 месяцев
33.82%
1 год
200.47%
3 года*
-5.45%
5 лет*
0.58%
10 лет*
9.19%

CE

1 день
0.38%
1 месяц
-19.29%
С начала года
31.36%
6 месяцев
32.74%
1 год
3.39%
3 года*
-20.58%
5 лет*
-18.44%
10 лет*
-0.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALB и CE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALB
Albemarle Corporation
19.31%67.72%-39.50%-32.80%-6.63%59.76%105.39%-3.28%-38.89%50.22%
CE
Celanese Corporation
31.36%-38.76%-54.57%55.69%-37.77%31.75%8.25%39.85%-14.31%38.52%

Correlation

The correlation between ALB and CE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2005 г.

0.53

Over the past year, the correlation between ALB and CE has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALB:

$19.97B

CE:

$6.10B

EPS

ALB:

-$2.33

CE:

-$9.33

Коэффициент P/S

ALB:

3.61

CE:

0.64

Коэффициент P/B

ALB:

2.62

CE:

1.50

Общая выручка (12 мес.)

ALB:

$5.49B

CE:

$9.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALB:

$1.02B

CE:

$1.91B

EBITDA (12 мес.)

ALB:

$801.97M

CE:

$148.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Albemarle Corporation

Celanese Corporation

Доходность на риск

ALB vs. CE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ALB
Ранг доходности на риск ALB: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALB: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALB: 9595
Ранг коэф-та Мартина

CE
Ранг доходности на риск CE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALB c CE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Albemarle Corporation (ALB) и Celanese Corporation (CE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ALBCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.06

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.20

0.08

+9.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.20

0.14

+21.06

ALB vs. CE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALB на текущий момент составляет 3.28, что выше коэффициента Шарпа CE равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALB и CE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ALBCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28

0.06

+3.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.41

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

-0.01

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.18

+0.12

Просадки

Сравнение просадок ALB и CE

Максимальная просадка ALB за все время составила -83.90%, примерно равная максимальной просадке CE в -84.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALB и CE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ALBCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.90%

-84.87%

+0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.93%

-42.98%

+21.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.60%

-78.96%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.90%

-78.96%

-4.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.90%

-78.96%

-4.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.68%

-67.11%

+21.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.66%

-20.63%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.50%

23.69%

-14.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ALB и CE

Текущая волатильность для Albemarle Corporation (ALB) составляет 11.91%, в то время как у Celanese Corporation (CE) волатильность равна 14.86%. Это указывает на то, что ALB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ALBCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.91%

14.86%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.34%

39.83%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.57%

55.91%

+5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.38%

45.00%

+9.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.17%

39.15%

+9.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALB и CE

Дивидендная доходность ALB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности CE в 0.22%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALB
Albemarle Corporation
0.96%1.15%1.87%1.11%0.73%0.67%1.04%2.01%1.74%1.00%1.42%2.07%
CE
Celanese Corporation
0.22%0.28%4.05%1.80%2.68%1.62%1.91%1.95%2.31%1.62%1.75%1.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALB и CE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Albemarle Corporation и Celanese Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
1.43B
2.34B
(ALB) Общая выручка
(CE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALB и CE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Albemarle Corporation и Celanese Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-20.0%0.0%20.0%40.0%20222023202420252026
35.1%
20.0%
Активы портфеля
ALB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albemarle Corporation сообщила о валовой прибыли в 500.97M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.

CE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celanese Corporation сообщила о валовой прибыли в 468.00M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.

ALB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albemarle Corporation сообщила об операционной прибыли в 233.51M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.

CE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celanese Corporation сообщила об операционной прибыли в 214.00M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

ALB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albemarle Corporation сообщила о чистой прибыли в 277.40M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.

CE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celanese Corporation сообщила о чистой прибыли в 115.00M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.


Часто задаваемые вопросы


ALB and CE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CE has higher volatility (14.86%) compared to ALB (11.91%). In terms of maximum drawdown, ALB dropped -83.90% vs CE's -84.87%.

ALB currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALB и CE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор