PortfoliosLab logo
Сравнение ALB с CE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ALB и CE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ALB и CE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Albemarle Corporation (ALB) и Celanese Corporation (CE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
355.81%
263.09%
ALB
CE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALB:

-0.81

CE:

-1.21

Коэф-т Сортино

ALB:

-1.13

CE:

-2.13

Коэф-т Омега

ALB:

0.87

CE:

0.67

Коэф-т Кальмара

ALB:

-0.56

CE:

-0.92

Коэф-т Мартина

ALB:

-1.42

CE:

-1.64

Индекс Язвы

ALB:

33.24%

CE:

43.40%

Дневная вол-ть

ALB:

58.71%

CE:

58.95%

Макс. просадка

ALB:

-83.90%

CE:

-84.87%

Текущая просадка

ALB:

-81.55%

CE:

-74.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALB:

$6.55B

CE:

$4.65B

EPS

ALB:

-$11.38

CE:

-$13.87

Коэффициент PEG

ALB:

0.99

CE:

4.42

Коэффициент P/S

ALB:

1.22

CE:

0.45

Коэффициент P/B

ALB:

0.83

CE:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

ALB:

$4.02B

CE:

$7.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALB:

$23.60M

CE:

$1.77B

EBITDA (12 мес.)

ALB:

-$1.00B

CE:

-$72.00M

Доходность по периодам

С начала года, ALB показывает доходность -32.04%, что значительно выше, чем у CE с доходностью -36.81%. За последние 10 лет акции ALB превзошли акции CE по среднегодовой доходности: 1.35% против -1.99% соответственно.


ALB

С начала года

-32.04%

1 месяц

-25.11%

6 месяцев

-38.28%

1 год

-48.63%

5 лет

-0.01%

10 лет

1.35%

CE

С начала года

-36.81%

1 месяц

-26.13%

6 месяцев

-66.11%

1 год

-71.43%

5 лет

-9.40%

10 лет

-1.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALB и CE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALB
Ранг риск-скорректированной доходности ALB, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALB, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

CE
Ранг риск-скорректированной доходности CE, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALB c CE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Albemarle Corporation (ALB) и Celanese Corporation (CE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ALB, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALB: -0.81
CE: -1.21
Коэффициент Сортино ALB, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALB: -1.13
CE: -2.13
Коэффициент Омега ALB, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALB: 0.87
CE: 0.67
Коэффициент Кальмара ALB, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALB: -0.56
CE: -0.92
Коэффициент Мартина ALB, с текущим значением в -1.42, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALB: -1.42
CE: -1.64

Показатель коэффициента Шарпа ALB на текущий момент составляет -0.81, что выше коэффициента Шарпа CE равного -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALB и CE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.81
-1.21
ALB
CE

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALB и CE

Дивидендная доходность ALB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности CE в 4.87%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALB
Albemarle Corporation
2.78%1.87%1.11%0.73%0.67%1.04%2.01%1.74%1.00%1.42%2.07%1.83%
CE
Celanese Corporation
4.87%4.05%1.80%2.68%1.62%1.91%1.95%2.31%1.62%1.75%1.71%1.55%

Просадки

Сравнение просадок ALB и CE

Максимальная просадка ALB за все время составила -83.90%, примерно равная максимальной просадке CE в -84.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALB и CE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-81.55%
-74.16%
ALB
CE

Волатильность

Сравнение волатильности ALB и CE

Текущая волатильность для Albemarle Corporation (ALB) составляет 30.65%, в то время как у Celanese Corporation (CE) волатильность равна 35.09%. Это указывает на то, что ALB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.65%
35.09%
ALB
CE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALB и CE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Albemarle Corporation и Celanese Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию