PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAG.L с SC04.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALAG.L с SC04.DE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ALAG.L (Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD) and SC04.DE (Invesco European Household Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ALAG.L is a Latin America Equities fund tracking the MSCI EM Latin America NR USD, while SC04.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Optimised Personal & Household Goods. Both are passively managed. Over the past 10 years, ALAG.L returned 65.38%/yr vs 5.40%/yr for SC04.DE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. ALAG.L charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for SC04.DE.

Доходность

Сравнение доходности ALAG.L и SC04.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD (ALAG.L) и Invesco European Household Sector UCITS ETF (SC04.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ALAG.L торгуется в GBp, в то время как SC04.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SC04.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ALAG.L показывает доходность 8.38%, что значительно выше, чем у SC04.DE с доходностью -11.39%. За последние 10 лет акции ALAG.L превзошли акции SC04.DE по среднегодовой доходности: 65.38% против 5.40% соответственно.

ALAG.L

1 день
-1.68%
1 месяц
-8.61%
С начала года
8.38%
6 месяцев
8.04%
1 год
35.96%
3 года*
9.89%
5 лет*
9.32%
10 лет*
65.38%

SC04.DE

1 день
0.03%
1 месяц
2.58%
С начала года
-11.39%
6 месяцев
-11.35%
1 год
-1.58%
3 года*
0.02%
5 лет*
0.96%
10 лет*
5.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALAG.L и SC04.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALAG.L
Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD		8.38%44.74%-25.31%25.10%21.74%-8.24%-16.56%12.56%7,200.36%23.26%
SC04.DE
Invesco European Household Sector UCITS ETF		-11.43%13.17%2.41%6.32%-6.07%10.95%12.56%22.76%-15.00%18.10%

Correlation

The correlation between ALAG.L and SC04.DE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2011 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD

Invesco European Household Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с ALAG.L:
ALAG.L с LTAM.LALAG.L с EMIM.LALAG.L с ILFALAG.L с EWZALAG.L с ALAU.LALAG.L с XMLA.LALAG.L с DLTM.L
Часто сравнивают с SC04.DE:
SC04.DE с AMEL.DESC04.DE с SXR8.DESC04.DE с DFOP.DESC04.DE с ZPDD.DESC04.DE с DBCSC04.DE с IEFSC04.DE с 7RIP.DE

Доходность на риск

ALAG.L vs. SC04.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAG.L
Ранг доходности на риск ALAG.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAG.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAG.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAG.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAG.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAG.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SC04.DE
Ранг доходности на риск SC04.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC04.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC04.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC04.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC04.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC04.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAG.L c SC04.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD (ALAG.L) и Invesco European Household Sector UCITS ETF (SC04.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALAG.LSC04.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
-0.10

+2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
-0.02

+2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.00

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

-0.10

+2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

-0.23

+9.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALAG.L vs. SC04.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAG.L на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа SC04.DE равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAG.L и SC04.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALAG.LSC04.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

-0.10

+2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.06

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.32

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.58

-0.56

Просадки

Сравнение просадок ALAG.L и SC04.DE

Максимальная просадка ALAG.L за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки SC04.DE в -25.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAG.L и SC04.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALAG.LSC04.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.61%

-25.18%

-36.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-15.89%

+3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.84%

-15.93%

-19.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.84%

-22.08%

-13.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.94%

-25.18%

-23.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.53%

-13.57%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.25%

-5.51%

-16.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

6.89%

-3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAG.L и SC04.DE

Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD (ALAG.L) и Invesco European Household Sector UCITS ETF (SC04.DE) имеют волатильность 5.12% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALAG.LSC04.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

5.33%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

13.54%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

16.50%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.68%

17.30%

+7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2,169.51%

16.95%

+2,152.56%

Сравнение комиссий ALAG.L и SC04.DE

ALAG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SC04.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAG.L и SC04.DE

Ни ALAG.L, ни SC04.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ALAG.L and SC04.DE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ALAG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ALAG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for SC04.DE.

ALAG.L is categorized as Latin America Equities, while SC04.DE is Consumer Staples Equities. ALAG.L tracks MSCI EM Latin America NR USD, while SC04.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Personal & Household Goods. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for ALAG.L and 0.20% for SC04.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALAG.L и SC04.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор