Сравнение AKZA.AS с ^GSPC
AKZA.AS (Akzo Nobel N.V.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AKZA.AS и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AKZA.AS торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AKZA.AS показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.06%.
AKZA.AS
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- 10.28%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- -4.52%
- 5 лет*
- -9.14%
- 10 лет*
- 3.06%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AKZA.AS и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AKZA.AS Akzo Nobel N.V. | -1.46% | 2.36% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.98% | 10.65% |
Correlation
The correlation between AKZA.AS and ^GSPC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKZA.AS vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
AKZA.AS
^GSPC
Сравнение AKZA.AS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akzo Nobel N.V. (AKZA.AS) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AKZA.AS | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AKZA.AS | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.98 | -1.70 |
Просадки
Сравнение просадок AKZA.AS и ^GSPC
Максимальная просадка AKZA.AS за все время составила -70.01%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKZA.AS и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKZA.AS | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.01% | -7.57% | -62.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.34% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.64% | -0.20% | -38.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.34% | -1.39% | -17.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AKZA.AS и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKZA.AS | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.07% | 12.22% | +24.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.15% | 12.22% | +15.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.53% | 12.22% | +13.31% |
Часто задаваемые вопросы
AKZA.AS and ^GSPC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AKZA.AS и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор