PortfoliosLab logo
Сравнение AKREX с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AKREX и VOOG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности AKREX и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Akre Focus Fund Retail Class (AKREX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
729.06%
690.56%
AKREX
VOOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AKREX:

0.91

VOOG:

0.67

Коэф-т Сортино

AKREX:

1.35

VOOG:

1.06

Коэф-т Омега

AKREX:

1.19

VOOG:

1.15

Коэф-т Кальмара

AKREX:

1.15

VOOG:

0.75

Коэф-т Мартина

AKREX:

4.60

VOOG:

2.65

Индекс Язвы

AKREX:

3.73%

VOOG:

6.26%

Дневная вол-ть

AKREX:

18.78%

VOOG:

24.87%

Макс. просадка

AKREX:

-31.93%

VOOG:

-32.73%

Текущая просадка

AKREX:

-5.13%

VOOG:

-12.91%

Доходность по периодам

С начала года, AKREX показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -8.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AKREX имеют среднегодовую доходность 13.48%, а акции VOOG немного впереди с 13.65%.


AKREX

С начала года

1.75%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

0.97%

1 год

15.56%

5 лет

13.07%

10 лет

13.48%

VOOG

С начала года

-8.41%

1 месяц

-4.90%

6 месяцев

-4.16%

1 год

14.66%

5 лет

16.15%

10 лет

13.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AKREX и VOOG

AKREX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.


График комиссии AKREX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AKREX: 1.30%
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOOG: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AKREX и VOOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AKREX
Ранг риск-скорректированной доходности AKREX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AKREX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AKREX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AKREX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AKREX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AKREX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

VOOG
Ранг риск-скорректированной доходности VOOG, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AKREX c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus Fund Retail Class (AKREX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AKREX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AKREX: 0.91
VOOG: 0.67
Коэффициент Сортино AKREX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AKREX: 1.35
VOOG: 1.06
Коэффициент Омега AKREX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AKREX: 1.19
VOOG: 1.15
Коэффициент Кальмара AKREX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AKREX: 1.15
VOOG: 0.75
Коэффициент Мартина AKREX, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
AKREX: 4.60
VOOG: 2.65

Показатель коэффициента Шарпа AKREX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа VOOG равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AKREX и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.91
0.67
AKREX
VOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов AKREX и VOOG

Дивидендная доходность AKREX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности VOOG в 0.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AKREX
Akre Focus Fund Retail Class
4.98%5.07%3.56%6.73%3.65%0.00%2.99%0.55%0.62%0.18%0.00%2.07%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.61%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%

Просадки

Сравнение просадок AKREX и VOOG

Максимальная просадка AKREX за все время составила -31.93%, примерно равная максимальной просадке VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKREX и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.13%
-12.91%
AKREX
VOOG

Волатильность

Сравнение волатильности AKREX и VOOG

Текущая волатильность для Akre Focus Fund Retail Class (AKREX) составляет 12.69%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 16.43%. Это указывает на то, что AKREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.69%
16.43%
AKREX
VOOG