PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AIZN с CB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AIZN и CB составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AIZN с CB

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Assurant, Inc. 5.25% Subordinat (AIZN) и Chubb Limited (CB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIZN или CB.

Доходность

Сравнение доходности AIZN и CB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Assurant, Inc. 5.25% Subordinat (AIZN) и Chubb Limited (CB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIZN:

-0.02

CB:

0.60

Коэф-т Сортино

AIZN:

0.16

CB:

1.17

Коэф-т Омега

AIZN:

1.02

CB:

1.15

Коэф-т Кальмара

AIZN:

0.03

CB:

1.13

Коэф-т Мартина

AIZN:

0.07

CB:

2.79

Индекс Язвы

AIZN:

8.12%

CB:

5.80%

Дневная вол-ть

AIZN:

15.86%

CB:

20.45%

Макс. просадка

AIZN:

-28.89%

CB:

-64.24%

Текущая просадка

AIZN:

-11.73%

CB:

-0.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AIZN:

$9.38B

CB:

$120.20B

Коэффициент P/S

AIZN:

0.00

CB:

2.13

Коэффициент P/B

AIZN:

0.00

CB:

1.81

Общая выручка (12 мес.)

AIZN:

$12.07B

CB:

$56.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

AIZN:

$8.97B

CB:

$56.44B

EBITDA (12 мес.)

AIZN:

$1.10B

CB:

$11.55B

Доходность по периодам

С начала года, AIZN показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 8.90%.

AIZN

С начала года

-0.24%

1 месяц

-0.61%

6 месяцев

-6.65%

1 год

-0.28%

3 года

1.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CB

С начала года

8.90%

1 месяц

4.39%

6 месяцев

4.13%

1 год

12.21%

3 года

14.61%

5 лет

20.89%

10 лет

13.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Assurant, Inc. 5.25% Subordinat

Chubb Limited

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIZN и CB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AIZN
Ранг риск-скорректированной доходности AIZN, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIZN, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIZN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIZN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIZN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIZN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
CB
Ранг риск-скорректированной доходности CB, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIZN c CB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assurant, Inc. 5.25% Subordinat (AIZN) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AIZN на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа CB равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIZN и CB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIZN и CB

Дивидендная доходность AIZN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности CB в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AIZN
Assurant, Inc. 5.25% Subordinat		6.67%6.54%6.58%6.50%5.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CB
Chubb Limited		1.21%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%2.28%2.79%

Просадки

Сравнение просадок AIZN и CB

Максимальная просадка AIZN за все время составила -28.89%, что меньше максимальной просадки CB в -64.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIZN и CB.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AIZN и CB

Assurant, Inc. 5.25% Subordinat (AIZN) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что AIZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIZN и CB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Assurant, Inc. 5.25% Subordinat и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
3.07B
13.48B
(AIZN) Общая выручка
(CB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AIZN и CB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Assurant, Inc. 5.25% Subordinat и Chubb Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
-0.9%
100.0%
(AIZN) Валовая рентабельность
(CB) Валовая рентабельность
AIZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Assurant, Inc. 5.25% Subordinat сообщила о валовой прибыли в -26.80M при выручке в 3.07B, что соответствует валовой рентабельности в -0.9%.

CB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Chubb Limited сообщила о валовой прибыли в 13.48B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

AIZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Assurant, Inc. 5.25% Subordinat сообщила об операционной прибыли в 183.70M при выручке в 3.07B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.

CB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Chubb Limited сообщила об операционной прибыли в 1.66B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.

AIZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Assurant, Inc. 5.25% Subordinat сообщила о чистой прибыли в 146.60M при выручке в 3.07B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

CB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Chubb Limited сообщила о чистой прибыли в 1.33B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.