PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIZ с SMH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIZ с SMH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Assurant, Inc. (AIZ) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).

SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности AIZ и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Assurant, Inc. (AIZ) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIZ и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIZ
Assurant, Inc.		-9.82%14.69%28.55%37.52%-18.34%16.46%6.09%49.78%-9.18%10.98%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		8.84%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Доходность по периодам

С начала года, AIZ показывает доходность -9.82%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции AIZ уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 12.92% против 31.58% соответственно.

AIZ

1 день
-0.68%
1 месяц
-7.37%
С начала года
-9.82%
6 месяцев
0.26%
1 год
3.86%
3 года*
23.73%
5 лет*
10.61%
10 лет*
12.92%

SMH

1 день
2.24%
1 месяц
-3.55%
С начала года
8.84%
6 месяцев
17.83%
1 год
85.04%
3 года*
44.53%
5 лет*
26.15%
10 лет*
31.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Assurant, Inc.

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с AIZ:
AIZ с UNMAIZ с VOOAIZ с ^DJIAIZ с ^GSPCAIZ с RSGAIZ с NVDAAIZ с ACN
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

AIZ vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIZ
Ранг доходности на риск AIZ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIZ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIZ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIZ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIZ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIZ c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assurant, Inc. (AIZ) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIZSMHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

2.32

-2.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

2.92

-2.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.41

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

5.39

-5.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.74

19.22

-18.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIZ vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIZ на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIZ и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIZSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

2.32

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.76

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.98

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.28

+0.11

Корреляция

Корреляция между AIZ и SMH составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIZ и SMH

Дивидендная доходность AIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности SMH в 0.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIZ
Assurant, Inc.		1.55%1.36%1.39%1.67%2.19%1.71%1.87%1.85%2.55%2.13%2.19%1.70%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.28%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Просадки

Сравнение просадок AIZ и SMH

Максимальная просадка AIZ за все время составила -81.62%, примерно равная максимальной просадке SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIZ и SMH.

Загрузка...

Показатели просадок

AIZSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.62%

-84.96%

+3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.73%

-15.95%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.63%

-45.30%

+0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.63%

-45.30%

+0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.73%

-8.02%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.22%

-41.35%

+25.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.41%

4.47%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности AIZ и SMH

Текущая волатильность для Assurant, Inc. (AIZ) составляет 6.23%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что AIZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIZSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

11.74%

-5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.66%

24.02%

-7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.73%

36.88%

-9.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.94%

34.68%

-9.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.92%

32.29%

-5.37%