Сравнение AIZ с IHI

С начала года, AIZ показывает доходность -9.82%, что значительно выше, чем у IHI с доходностью -13.96%. За последние 10 лет акции AIZ превзошли акции IHI по среднегодовой доходности: 12.92% против 10.42% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assurant, Inc. (AIZ) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AIZ на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа IHI равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIZ и IHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AIZ и IHI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность AIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности IHI в 0.42%

Максимальная просадка AIZ за все время составила -81.62%, что больше максимальной просадки IHI в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIZ и IHI.

Assurant, Inc. (AIZ) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что AIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.