Сравнение AIYY с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
AIYY и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности AIYY и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIYY и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -33.80% | -58.98% | -14.74% | -1.63% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 8.78% |
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -33.80%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%.
AIYY
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -33.80%
- 6 месяцев
- -47.29%
- 1 год
- -59.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIYY и TLT
AIYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
AIYY vs. TLT — Ранг доходности на риск
AIYY
TLT
Сравнение AIYY c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIYY | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | -0.13 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | -0.10 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.99 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.06 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -0.13 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIYY | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | -0.13 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.93 | 0.26 | -1.19 |
Корреляция
Корреляция между AIYY и TLT составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и TLT
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 204.65%, что больше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 204.65% | 168.33% | 98.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок AIYY и TLT
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIYY | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -48.35% | -31.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.33% | -9.23% | -59.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.38% | -40.23% | -38.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.37% | -13.62% | -24.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.39% | 4.39% | +35.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и TLT
YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIYY | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 3.71% | +7.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.00% | 6.61% | +31.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.58% | 11.40% | +44.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.56% | 15.88% | +34.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.56% | 14.93% | +35.63% |