Сравнение AIYY с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
AIYY и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AIYY и SVOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIYY и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -33.80% | -58.98% | -14.74% | -1.63% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -7.62% | 2.41% | 6.77% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -33.80%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью -7.62%.
AIYY
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -33.80%
- 6 месяцев
- -47.29%
- 1 год
- -59.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -7.62%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIYY и SVOL
AIYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Доходность на риск
AIYY vs. SVOL — Ранг доходности на риск
AIYY
SVOL
Сравнение AIYY c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIYY | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | 0.08 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | 0.43 | -2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.06 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.16 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 0.53 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIYY | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 0.08 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.93 | 0.28 | -1.22 |
Корреляция
Корреляция между AIYY и SVOL составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и SVOL
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 204.65%, что больше доходности SVOL в 23.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 204.65% | 168.33% | 98.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 23.07% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок AIYY и SVOL
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и SVOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIYY | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -33.50% | -45.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.33% | -24.73% | -43.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.38% | -10.01% | -68.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.37% | -4.74% | -33.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.39% | 7.49% | +31.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и SVOL
YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIYY | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 4.20% | +6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.00% | 13.82% | +24.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.58% | 38.84% | +16.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.56% | 22.27% | +28.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.56% | 22.27% | +28.29% |