Сравнение AIYY с SVOL
AIYY (YieldMax AI Option Income Strategy ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - AIYY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, AIYY returned -57.47% vs 10.62% for SVOL. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. AIYY charges 0.99%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.
Доходность
Сравнение доходности AIYY и SVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -24.26%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью -0.40%.
AIYY
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- 9.34%
- С начала года
- -24.26%
- 6 месяцев
- -29.50%
- 1 год
- -57.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIYY и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -24.26% | -58.98% | -14.74% | -1.63% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -0.40% | 2.41% | 6.77% | 1.58% |
Correlation
The correlation between AIYY and SVOL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIYY vs. SVOL — Ранг доходности на риск
AIYY
SVOL
Сравнение AIYY c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIYY | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.12 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 0.82 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 1.94 | -3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIYY | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 0.51 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.83 | 0.35 | -1.18 |
Просадки
Сравнение просадок AIYY и SVOL
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и SVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIYY | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -33.50% | -45.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.33% | -13.01% | -55.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.26% | -2.98% | -72.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.04% | -4.77% | -36.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.63% | 5.49% | +42.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и SVOL
YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 15.67% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIYY | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.67% | 1.41% | +14.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.16% | 9.57% | +29.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.83% | 20.90% | +32.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.52% | 21.99% | +28.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.52% | 21.92% | +28.60% |
Сравнение комиссий AIYY и SVOL
AIYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и SVOL
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 158.78%, что больше доходности SVOL в 22.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 158.78% | 168.33% | 98.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 22.10% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
AIYY and SVOL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIYY has higher volatility (15.67%) compared to SVOL (1.41%). In terms of maximum drawdown, AIYY dropped -79.48% vs SVOL's -33.50%.
On 1-year performance, SVOL leads with 10.62% vs -57.47% for AIYY. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVOL has performed better with a 10.62% return vs -57.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for AIYY.
AIYY has the higher dividend yield at 158.78%, compared with 22.10% for SVOL.
AIYY is categorized as Derivative Income, while SVOL is Volatility. They also come from different issuers: YieldMax and Simplify. Their fees differ too: 0.99% for AIYY and 0.50% for SVOL.
SVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIYY и SVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор