Сравнение AIYY с SVOL
AIYY (YieldMax AI Option Income Strategy ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - AIYY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, AIYY returned -58.91% vs 18.10% for SVOL. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. AIYY charges 0.99%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.
Доходность
Сравнение доходности AIYY и SVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -31.24%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью -0.40%.
AIYY
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- -31.24%
- 6 месяцев
- -33.10%
- 1 год
- -58.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- -0.86%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 6.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIYY и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -31.24% | -58.98% | -14.74% | 0.41% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -0.40% | 2.41% | 6.77% | 1.94% |
Correlation
The correlation between AIYY and SVOL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2023 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIYY vs. SVOL — Ранг доходности на риск
AIYY
SVOL
Сравнение AIYY c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIYY | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.19 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.40 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 3.33 | -4.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIYY и SVOL
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и SVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIYY | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -33.50% | -45.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.33% | -13.01% | -55.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.54% | -2.98% | -74.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.68% | -4.75% | -36.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.68% | 5.44% | +44.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и SVOL
YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 15.30% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIYY | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.30% | 4.40% | +10.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.30% | 10.20% | +29.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.04% | 20.52% | +33.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.29% | 22.02% | +28.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.29% | 21.88% | +28.41% |
Сравнение комиссий AIYY и SVOL
AIYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и SVOL
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 153.28%, что больше доходности SVOL в 22.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 153.28% | 168.33% | 98.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 22.10% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
AIYY and SVOL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIYY has higher volatility (15.30%) compared to SVOL (4.40%). In terms of maximum drawdown, AIYY dropped -79.48% vs SVOL's -33.50%.
On 1-year performance, SVOL leads with 18.10% vs -58.91% for AIYY. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVOL has performed better with a 18.10% return vs -58.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for AIYY.
AIYY has the higher dividend yield at 153.28%, compared with 22.10% for SVOL.
AIYY is categorized as Derivative Income, while SVOL is Volatility. They also come from different issuers: YieldMax and Simplify. Their fees differ too: 0.99% for AIYY and 0.50% for SVOL.
SVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIYY и SVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор