PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIYY с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AIYY и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIYY и SCHG


2026 (YTD)202520242023
AIYY
YieldMax AI Option Income Strategy ETF
-33.80%-58.98%-14.74%-1.63%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.73%17.50%34.95%4.09%

Доходность по периодам

С начала года, AIYY показывает доходность -33.80%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -9.73%.


AIYY

1 день
0.70%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-33.80%
6 месяцев
-47.29%
1 год
-59.51%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax AI Option Income Strategy ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий AIYY и SCHG

AIYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


Доходность на риск

AIYY vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIYY
Ранг доходности на риск AIYY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIYY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIYY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIYY: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIYY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIYY: 11
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIYY c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIYYSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.07

0.76

-1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.66

1.24

-2.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.77

1.17

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

1.09

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.49

3.71

-5.20

AIYY vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIYY на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIYY и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIYYSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.07

0.76

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.93

0.79

-1.72

Корреляция

Корреляция между AIYY и SCHG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIYY и SCHG

Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 204.65%, что больше доходности SCHG в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIYY
YieldMax AI Option Income Strategy ETF
204.65%168.33%98.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок AIYY и SCHG

Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


AIYYSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.48%

-34.59%

-44.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.33%

-16.41%

-51.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.38%

-12.51%

-65.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.37%

-5.22%

-33.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.39%

4.84%

+34.55%

Волатильность

Сравнение волатильности AIYY и SCHG

YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AIYYSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

6.77%

+4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.00%

12.54%

+25.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.58%

22.45%

+33.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.56%

22.31%

+28.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.56%

21.51%

+29.05%