Сравнение AIRR с XLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP).
AIRR и XLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г.. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Staples Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIRR или XLP.
Основные характеристики
| AIRR | XLP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.51% | 9.61% |
| Дох-ть за 1 год | 31.34% | 5.52% |
| Дох-ть за 3 года | 21.41% | 5.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.22% | 8.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.83% | 8.55% |
| Коэф-т Шарпа | 1.38 | 0.52 |
| Дневная вол-ть | 22.62% | 10.62% |
| Макс. просадка | -42.37% | -35.89% |
| Текущая просадка | -4.26% | -1.21% |
Корреляция
Корреляция между AIRR и XLP составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AIRR и XLP
С начала года, AIRR показывает доходность 23.51%, что значительно выше, чем у XLP с доходностью 9.61%. За последние 10 лет акции AIRR превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 14.83% против 8.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIRR и XLP
AIRR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XLP в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AIRR c XLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIRR и XLP
Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности XLP в 2.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 0.15% | 0.23% | 0.12% | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.43% | 0.30% | 0.08% | 0.47% | 0.38% | 0.00% |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% | 2.40% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок AIRR и XLP
Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что больше максимальной просадки XLP в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и XLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AIRR и XLP
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что AIRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.