PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AIRR с XLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AIRRXLP
Дох-ть с нач. г.21.54%8.64%
Дох-ть за 1 год35.64%7.07%
Дох-ть за 3 года21.55%6.92%
Дох-ть за 5 лет22.42%8.59%
Дох-ть за 10 лет14.10%8.35%
Коэф-т Шарпа1.650.68
Дневная вол-ть21.59%10.59%
Макс. просадка-42.37%-35.89%
Текущая просадка-3.99%-0.92%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между AIRR и XLP составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и XLP

С начала года, AIRR показывает доходность 21.54%, что значительно выше, чем у XLP с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции AIRR превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 14.10% против 8.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
21.34%
9.32%
AIRR
XLP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Consumer Staples Select Sector SPDR Fund

Сравнение комиссий AIRR и XLP

AIRR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XLP в 0.13%.


AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
График комиссии AIRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии XLP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AIRR c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIRR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIRR, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AIRR, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AIRR, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AIRR, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AIRR, с текущим значением в 6.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.40
XLP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLP, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XLP, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XLP, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XLP, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XLP, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.42

Сравнение коэффициента Шарпа AIRR и XLP

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа XLP равного 0.68. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AIRR и XLP.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.502024FebruaryMarchAprilMayJune
1.65
0.67
AIRR
XLP

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и XLP

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности XLP в 2.70%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
0.16%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%0.38%0.00%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
2.70%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%2.40%2.39%

Просадки

Сравнение просадок AIRR и XLP

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что больше максимальной просадки XLP в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и XLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-3.99%
-0.92%
AIRR
XLP

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и XLP

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что AIRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
7.08%
3.13%
AIRR
XLP