Сравнение AIRR с XAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR).
AIRR и XAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г.. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIRR или XAR.
Основные характеристики
| AIRR | XAR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.23% | 0.56% |
| Дох-ть за 1 год | 38.15% | 19.19% |
| Дох-ть за 3 года | 15.57% | 2.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.23% | 7.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.13% | 11.57% |
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 1.18 |
| Дневная вол-ть | 22.09% | 16.50% |
| Макс. просадка | -42.37% | -46.37% |
| Current Drawdown | -5.32% | -4.01% |
Корреляция
Корреляция между AIRR и XAR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AIRR и XAR
С начала года, AIRR показывает доходность 10.23%, что значительно выше, чем у XAR с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции AIRR превзошли акции XAR по среднегодовой доходности: 13.13% против 11.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIRR и XAR
AIRR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AIRR c XAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIRR и XAR
Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности XAR в 0.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 0.18% | 0.23% | 0.12% | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.43% | 0.30% | 0.08% | 0.47% | 0.38% | 0.00% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.57% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.74% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% | 1.07% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок AIRR и XAR
Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и XAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AIRR и XAR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что AIRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.