PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIRR с HDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIRR с HDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).

AIRR и HDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIRR и HDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		15.16%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		10.85%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у HDV с доходностью 10.85%. За последние 10 лет акции AIRR превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 20.74% против 9.38% соответственно.

AIRR

1 день
2.15%
1 месяц
-5.23%
С начала года
15.16%
6 месяцев
16.89%
1 год
64.64%
3 года*
33.38%
5 лет*
22.72%
10 лет*
20.74%

HDV

1 день
-1.29%
1 месяц
-3.84%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.91%
1 год
14.78%
3 года*
13.48%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с CCOR
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с SPYDHDV с VYMHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Сравнение комиссий AIRR и HDV

AIRR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
HDV
iShares Core High Dividend ETF

Доходность на риск

AIRR vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIRR c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIRRHDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

1.16

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

1.60

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.06

1.41

+3.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.74

5.27

+12.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIRR vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа HDV равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIRRHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.16

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.86

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.60

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.72

-0.09

Корреляция

Корреляция между AIRR и HDV составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и HDV

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности HDV в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.15%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.95%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%

Просадки

Сравнение просадок AIRR и HDV

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и HDV.

Загрузка...

Показатели просадок

AIRRHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-37.04%

-5.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-9.78%

-3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-15.42%

-12.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

-37.04%

-5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-3.84%

-3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-3.09%

-4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

2.69%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и HDV

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеет более высокую волатильность в 11.05% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что AIRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIRRHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.05%

2.95%

+8.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.75%

7.18%

+12.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.33%

12.80%

+15.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

12.80%

+12.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.15%

15.70%

+10.45%