PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AIRR с HDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AIRRHDV
Дох-ть с нач. г.19.30%7.75%
Дох-ть за 1 год33.28%12.79%
Дох-ть за 3 года19.78%7.79%
Дох-ть за 5 лет22.08%6.55%
Дох-ть за 10 лет14.01%7.55%
Коэф-т Шарпа1.471.19
Дневная вол-ть21.64%10.30%
Макс. просадка-42.37%-37.04%
Текущая просадка-5.76%-2.36%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между AIRR и HDV составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и HDV

С начала года, AIRR показывает доходность 19.30%, что значительно выше, чем у HDV с доходностью 7.75%. За последние 10 лет акции AIRR превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 14.01% против 7.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
258.91%
126.46%
AIRR
HDV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

iShares Core High Dividend ETF

Сравнение комиссий AIRR и HDV

AIRR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.


AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
График комиссии AIRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии HDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AIRR c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIRR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIRR, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AIRR, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AIRR, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AIRR, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AIRR, с текущим значением в 5.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.71
HDV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HDV, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HDV, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HDV, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HDV, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HDV, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.22

Сравнение коэффициента Шарпа AIRR и HDV

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDV равному 1.19. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AIRR и HDV.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.502024FebruaryMarchAprilMayJune
1.47
1.19
AIRR
HDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и HDV

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности HDV в 3.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
0.16%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%0.38%0.00%
HDV
iShares Core High Dividend ETF
3.53%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%3.20%3.17%

Просадки

Сравнение просадок AIRR и HDV

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и HDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-5.76%
-2.36%
AIRR
HDV

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и HDV

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что AIRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
6.95%
3.20%
AIRR
HDV