PortfoliosLab logo
Сравнение AIRR с HDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AIRR и HDV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AIRR и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
262.94%
144.93%
AIRR
HDV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIRR:

0.29

HDV:

0.60

Коэф-т Сортино

AIRR:

0.62

HDV:

0.87

Коэф-т Омега

AIRR:

1.08

HDV:

1.12

Коэф-т Кальмара

AIRR:

0.30

HDV:

0.76

Коэф-т Мартина

AIRR:

0.84

HDV:

2.54

Индекс Язвы

AIRR:

9.84%

HDV:

3.14%

Дневная вол-ть

AIRR:

28.84%

HDV:

13.38%

Макс. просадка

AIRR:

-42.37%

HDV:

-37.04%

Текущая просадка

AIRR:

-19.05%

HDV:

-6.01%

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность -9.60%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 2.08%. За последние 10 лет акции AIRR превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 14.42% против 7.81% соответственно.


AIRR

С начала года

-9.60%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

-8.11%

1 год

7.43%

5 лет

26.81%

10 лет

14.42%

HDV

С начала года

2.08%

1 месяц

-4.77%

6 месяцев

-1.58%

1 год

8.62%

5 лет

11.13%

10 лет

7.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AIRR и HDV

AIRR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.


График комиссии AIRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AIRR: 0.70%
График комиссии HDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HDV: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIRR и HDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AIRR
Ранг риск-скорректированной доходности AIRR, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIRR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

HDV
Ранг риск-скорректированной доходности HDV, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIRR c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AIRR, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AIRR: 0.29
HDV: 0.60
Коэффициент Сортино AIRR, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AIRR: 0.62
HDV: 0.87
Коэффициент Омега AIRR, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AIRR: 1.08
HDV: 1.12
Коэффициент Кальмара AIRR, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AIRR: 0.30
HDV: 0.76
Коэффициент Мартина AIRR, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AIRR: 0.84
HDV: 2.54

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.60
AIRR
HDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и HDV

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности HDV в 3.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
0.30%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%0.37%
HDV
iShares Core High Dividend ETF
3.58%3.66%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%3.20%

Просадки

Сравнение просадок AIRR и HDV

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и HDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.05%
-6.01%
AIRR
HDV

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и HDV

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 9.02%. Это указывает на то, что AIRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.60%
9.02%
AIRR
HDV