PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AIRR с GLDM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AIRRGLDM
Дох-ть с нач. г.21.54%12.88%
Дох-ть за 1 год35.64%19.02%
Дох-ть за 3 года21.55%9.66%
Дох-ть за 5 лет22.42%10.75%
Коэф-т Шарпа1.651.45
Дневная вол-ть21.59%13.08%
Макс. просадка-42.37%-21.63%
Текущая просадка-3.99%-4.01%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между AIRR и GLDM составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и GLDM

С начала года, AIRR показывает доходность 21.54%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 12.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
21.34%
14.08%
AIRR
GLDM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Сравнение комиссий AIRR и GLDM

AIRR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.18%.


AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
График комиссии AIRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии GLDM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AIRR c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIRR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIRR, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AIRR, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AIRR, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AIRR, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AIRR, с текущим значением в 6.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.40
GLDM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GLDM, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GLDM, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GLDM, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GLDM, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GLDM, с текущим значением в 7.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.06

Сравнение коэффициента Шарпа AIRR и GLDM

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 1.45. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AIRR и GLDM.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.502024FebruaryMarchAprilMayJune
1.65
1.45
AIRR
GLDM

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и GLDM

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
0.16%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%0.38%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIRR и GLDM

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и GLDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-3.99%
-4.01%
AIRR
GLDM

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и GLDM

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что AIRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
7.08%
5.57%
AIRR
GLDM