PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIRR с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIRR с GLDM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).

AIRR и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIRR и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		12.74%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-19.14%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		8.57%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 8.57%.

AIRR

1 день
4.60%
1 месяц
-6.21%
С начала года
12.74%
6 месяцев
14.68%
1 год
62.71%
3 года*
32.43%
5 лет*
22.20%
10 лет*
20.48%

GLDM

1 день
3.77%
1 месяц
-10.99%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.24%
1 год
49.77%
3 года*
33.33%
5 лет*
21.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с CCOR
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с AAAU

Сравнение комиссий AIRR и GLDM

AIRR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust

Доходность на риск

AIRR vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIRR c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIRRGLDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

1.82

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

2.25

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.78

2.71

+2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.89

10.04

+6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIRR vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIRRGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.82

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

1.25

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.09

-0.47

Корреляция

Корреляция между AIRR и GLDM составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и GLDM

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.16%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIRR и GLDM

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и GLDM.

Загрузка...

Показатели просадок

AIRRGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-21.63%

-20.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-19.14%

+6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-20.92%

-7.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.09%

-13.19%

+4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-6.04%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

5.16%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и GLDM

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеют волатильность 10.92% и 11.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIRRGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.92%

11.01%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.67%

24.07%

-4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.26%

27.57%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.07%

17.65%

+7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.14%

16.77%

+9.37%