PortfoliosLab logo
Сравнение AIRR с GLDM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AIRR и GLDM составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности AIRR и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
163.85%
162.91%
AIRR
GLDM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIRR:

0.42

GLDM:

2.60

Коэф-т Сортино

AIRR:

0.80

GLDM:

3.43

Коэф-т Омега

AIRR:

1.10

GLDM:

1.45

Коэф-т Кальмара

AIRR:

0.44

GLDM:

5.36

Коэф-т Мартина

AIRR:

1.25

GLDM:

14.79

Индекс Язвы

AIRR:

9.76%

GLDM:

2.93%

Дневная вол-ть

AIRR:

28.83%

GLDM:

16.73%

Макс. просадка

AIRR:

-42.37%

GLDM:

-21.63%

Текущая просадка

AIRR:

-18.51%

GLDM:

-2.40%

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность -9.00%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 27.31%.


AIRR

С начала года

-9.00%

1 месяц

-2.29%

6 месяцев

-7.90%

1 год

9.32%

5 лет

28.22%

10 лет

14.52%

GLDM

С начала года

27.31%

1 месяц

10.63%

6 месяцев

22.10%

1 год

43.92%

5 лет

13.98%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AIRR и GLDM

AIRR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.18%.


График комиссии AIRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AIRR: 0.70%
График комиссии GLDM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLDM: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIRR и GLDM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AIRR
Ранг риск-скорректированной доходности AIRR, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIRR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

GLDM
Ранг риск-скорректированной доходности GLDM, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLDM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIRR c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AIRR, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AIRR: 0.42
GLDM: 2.60
Коэффициент Сортино AIRR, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AIRR: 0.80
GLDM: 3.43
Коэффициент Омега AIRR, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AIRR: 1.10
GLDM: 1.45
Коэффициент Кальмара AIRR, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AIRR: 0.44
GLDM: 5.36
Коэффициент Мартина AIRR, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AIRR: 1.25
GLDM: 14.79

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
2.60
AIRR
GLDM

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и GLDM

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
0.29%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%0.37%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIRR и GLDM

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и GLDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.51%
-2.40%
AIRR
GLDM

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и GLDM

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеет более высокую волатильность в 15.66% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что AIRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.66%
8.06%
AIRR
GLDM