PortfoliosLab logo
Сравнение AIRC с XLRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AIRC и XLRE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AIRC и XLRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apartment Income REIT Corp. (AIRC) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.16%
28.99%
AIRC
XLRE

Основные характеристики

Доходность по периодам


AIRC

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XLRE

С начала года

0.29%

1 месяц

-2.41%

6 месяцев

-6.45%

1 год

15.12%

5 лет

7.71%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIRC и XLRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AIRC
Ранг риск-скорректированной доходности AIRC, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIRC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

XLRE
Ранг риск-скорректированной доходности XLRE, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLRE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIRC c XLRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apartment Income REIT Corp. (AIRC) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AIRC, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AIRC: 2.00
XLRE: 0.82
Коэффициент Сортино AIRC, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AIRC: 3.49
XLRE: 1.21
Коэффициент Омега AIRC, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AIRC: 2.26
XLRE: 1.16
Коэффициент Кальмара AIRC, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AIRC: 0.08
XLRE: 0.61
Коэффициент Мартина AIRC, с текущим значением в 26.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AIRC: 26.70
XLRE: 2.88


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.00
0.82
AIRC
XLRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRC и XLRE

AIRC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%.


TTM2024202320222021202020192018201720162015
AIRC
Apartment Income REIT Corp.
0.00%1.15%5.18%5.25%3.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
3.44%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок AIRC и XLRE


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.55%
-12.65%
AIRC
XLRE

Волатильность

Сравнение волатильности AIRC и XLRE

Текущая волатильность для Apartment Income REIT Corp. (AIRC) составляет 0.00%, в то время как у Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что AIRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
10.14%
AIRC
XLRE