PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AIRC с XLRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AIRC и XLRE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности AIRC и XLRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apartment Income REIT Corp. (AIRC) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.91%
17.05%
AIRC
XLRE

Основные характеристики

Доходность по периодам


AIRC

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

XLRE

С начала года

11.90%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

17.26%

1 год

19.54%

5 лет (среднегодовая)

6.25%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AIRC c XLRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apartment Income REIT Corp. (AIRC) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIRC, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.891.20
Коэффициент Сортино AIRC, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.641.72
Коэффициент Омега AIRC, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.481.21
Коэффициент Кальмара AIRC, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.580.76
Коэффициент Мартина AIRC, с текущим значением в 4.64, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.004.644.60
AIRC
XLRE


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.89
1.20
AIRC
XLRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRC и XLRE

AIRC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%.


TTM202320222021202020192018201720162015
AIRC
Apartment Income REIT Corp.
1.15%5.18%5.25%3.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
3.16%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок AIRC и XLRE


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-21.55%
-7.26%
AIRC
XLRE

Волатильность

Сравнение волатильности AIRC и XLRE

Текущая волатильность для Apartment Income REIT Corp. (AIRC) составляет 0.00%, в то время как у Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что AIRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
4.02%
AIRC
XLRE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab